- ISIN
- US4642886877
- CUSIP
- 464288687
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 30 мар. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Preferred Stock
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Привилегированные акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $13B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $84.03M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции PFF — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,046.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) показал доход в 2.26% с начала года и 3.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFF составила 3.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
iShares Preferred and Income Securities ETF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.14%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 3.03%
- Всё время*
- 3.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PFF по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -25.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PFF закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -17.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.36% | -0.33% | -3.37% | 4.21% | 0.80% | -2.96% | 0.40% | 1.36% | 2.26% | ||||
| 2025 | 1.18% | 0.68% | -2.99% | -1.24% | 0.75% | 2.08% | 2.44% | 1.20% | 1.02% | -0.76% | -0.29% | 0.82% | 4.87% |
| 2024 | 2.79% | 0.93% | 0.69% | -3.47% | 3.08% | -0.12% | 1.03% | 2.57% | 3.21% | -0.68% | 0.84% | -3.57% | 7.24% |
| 2023 | 10.06% | -2.14% | -3.97% | 1.08% | -2.37% | 2.10% | 1.46% | -1.01% | -1.46% | -4.70% | 7.93% | 2.95% | 9.22% |
| 2022 | -4.51% | -3.03% | 0.39% | -6.43% | 2.73% | -4.98% | 6.18% | -3.80% | -4.43% | -3.14% | 4.98% | -2.90% | -18.19% |
| 2021 | -1.71% | -0.88% | 3.17% | 1.18% | 0.79% | 1.66% | 0.61% | 0.33% | -1.12% | 1.83% | -2.10% | 3.32% | 7.15% |
Метрики бенчмарка
iShares Preferred and Income Securities ETF has an annualized alpha of -0.39%, beta of 0.55, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 30, 2007.
- This ETF participated in 66.93% of S&P 500 Index downside but only 50.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.34 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.39%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 50.13%
- Участие в снижении
- 66.93%
Комиссия
Комиссия PFF составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFF имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 21% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.50 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 10.58 | -8.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Preferred and Income Securities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.66 | $1.95 | $1.99 | $2.07 | $1.84 | $1.76 | $1.85 | $2.00 | $2.16 | $2.13 | $2.18 | $2.24 |
Дивидендный доход | 5.39% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Preferred and Income Securities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.18 | $0.03 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.91 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.24 | $1.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.18 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.34 | $1.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.17 | $0.37 | $2.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.11 | $0.12 | $0.14 | $0.12 | $0.15 | $0.13 | $0.16 | $0.15 | $0.17 | $0.17 | $0.41 | $1.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.25 | $1.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Preferred and Income Securities ETF показал максимальную просадку в 65.55%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Preferred and Income Securities ETF составляет 1.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.55%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 4mo | 3y 2moмай 2007 г. - июль 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.10%март 2020 г. | 1mo 5d | 6mo 23d | 7mo 28dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.05%окт. 2022 г. | 9mo 21d | 1y 11mo | 2y 8moянв. 2022 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.18%авг. 2011 г. | 2mo 20d | 5mo 29d | 8mo 19dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-10.63%апр. 2025 г. | 5mo 23d | 5mo | 10mo 23dокт. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| PFF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -56.78% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -9.10% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.63% | -18.90% | +8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -25.43% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -33.92% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.17% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -10.69% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.14% | -0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PFF
Добавьте iShares Preferred and Income Securities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFF