PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642886877

CUSIP

464288687

Эмитент

iShares

Дата выпуска

30 мар. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P U.S. Preferred Stock Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PFF составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFF: 0.46%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PFF с PFFD PFF с PFFA PFF с PGX PFF с PSK PFF с PGF PFF с JEPI PFF с FPE PFF с SPY PFF с VOO PFF с RNP
Популярные сравнения:
PFF с PFFD PFF с PFFA PFF с PGX PFF с PSK PFF с PGF PFF с JEPI PFF с FPE PFF с SPY PFF с VOO PFF с RNP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Preferred and Income Securities ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.12%
279.81%
PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Preferred and Income Securities ETF показал доход в -3.02% с начала года и -0.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Preferred and Income Securities ETF составила 2.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.


PFF

С начала года

-3.02%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-6.91%

1 год

-0.20%

5 лет

5.74%

10 лет

2.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.18%0.68%-2.99%-1.86%-3.02%
20242.79%0.93%0.69%-3.47%3.08%-0.12%1.03%2.57%3.21%-0.68%0.84%-3.57%7.24%
202310.06%-2.14%-3.97%1.08%-2.37%2.10%1.46%-1.01%-1.46%-4.70%7.93%2.95%9.22%
2022-4.51%-3.03%0.39%-6.43%2.73%-4.98%6.18%-3.80%-4.43%-3.15%4.98%-3.33%-18.55%
2021-1.71%-0.88%3.17%1.18%0.79%1.66%0.61%0.33%-1.12%1.83%-2.10%3.32%7.15%
20201.52%-4.46%-11.90%9.42%1.91%-0.95%4.95%1.90%-0.25%-0.20%4.61%2.63%7.88%
20195.64%0.58%1.47%0.69%0.25%1.31%1.80%0.61%0.75%0.43%-0.44%1.92%15.93%
2018-1.18%0.26%0.54%-0.70%0.81%1.76%0.19%1.41%-1.71%-2.25%-2.23%-1.53%-4.63%
20172.39%2.09%0.50%1.30%0.55%0.80%0.66%-0.06%-0.16%-0.38%0.68%-0.52%8.10%
2016-0.98%0.07%2.38%0.88%1.54%1.18%1.40%0.02%-1.07%-0.97%-3.33%0.31%1.30%
20151.32%0.98%0.30%0.02%-0.02%-1.01%1.36%-0.75%-0.69%2.16%0.67%-0.10%4.27%
20142.96%2.28%1.75%1.84%1.25%0.61%-0.50%1.79%-0.82%1.07%1.24%-0.12%14.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PFF составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PFF, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFF, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
PFF: 0.01
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино PFF, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
PFF: 0.08
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега PFF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PFF: 1.01
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара PFF, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PFF: 0.01
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина PFF, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
PFF: 0.04
^GSPC: 1.15

iShares Preferred and Income Securities ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.25
PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Preferred and Income Securities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию.


4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.00$1.99$2.07$1.70$1.76$1.84$2.00$2.16$2.13$2.18$2.24$2.49

Дивидендный доход

6.68%6.31%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Preferred and Income Securities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.18$0.17$0.17$0.52
2024$0.00$0.18$0.17$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.17$0.17$0.34$1.99
2023$0.00$0.19$0.19$0.19$0.17$0.17$0.16$0.16$0.15$0.16$0.17$0.37$2.07
2022$0.00$0.11$0.12$0.14$0.12$0.15$0.13$0.16$0.15$0.17$0.17$0.27$1.70
2021$0.00$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.15$0.15$0.15$0.15$0.14$0.25$1.76
2020$0.00$0.16$0.16$0.17$0.17$0.17$0.17$0.16$0.16$0.16$0.15$0.21$1.84
2019$0.00$0.17$0.18$0.18$0.17$0.17$0.16$0.17$0.16$0.16$0.17$0.32$2.00
2018$0.00$0.19$0.17$0.17$0.18$0.19$0.19$0.18$0.16$0.16$0.16$0.41$2.16
2017$0.00$0.19$0.19$0.19$0.19$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.19$0.29$2.13
2016$0.00$0.18$0.20$0.19$0.18$0.18$0.17$0.18$0.17$0.17$0.18$0.39$2.18
2015$0.00$0.19$0.17$0.18$0.18$0.18$0.18$0.19$0.17$0.17$0.15$0.48$2.24
2014$0.20$0.22$0.19$0.19$0.18$0.18$0.19$0.19$0.19$0.19$0.56$2.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.58%
-12.17%
PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Preferred and Income Securities ETF показал максимальную просадку в 65.55%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Preferred and Income Securities ETF составляет 7.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.55%15 мая 2007 г.4576 мар. 2009 г.34926 июл. 2010 г.806
-34.11%12 февр. 2020 г.2518 мар. 2020 г.1417 окт. 2020 г.166
-21.05%3 янв. 2022 г.20321 окт. 2022 г.49816 окт. 2024 г.701
-15.18%20 мая 2011 г.558 авг. 2011 г.1243 февр. 2012 г.179
-9.72%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Preferred and Income Securities ETF составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.61%
7.38%
PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab