- ISIN
- US4642886877
- CUSIP
- 464288687
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 30 мар. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Preferred Stock/Convertible Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Привилегированные акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $13B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции PFF — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,042.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) показал доход в 0.56% с начала года и 3.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFF составила 2.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
iShares Preferred and Income Securities ETF
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -2.16%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PFF по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -25.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PFF закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -17.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.36% | -0.33% | -3.37% | 4.21% | 0.80% | -2.96% | 0.07% | 0.56% | |||||
| 2025 | 1.18% | 0.68% | -2.99% | -1.24% | 0.75% | 2.08% | 2.44% | 1.20% | 1.02% | -0.76% | -0.29% | 0.82% | 4.87% |
| 2024 | 2.79% | 0.93% | 0.69% | -3.47% | 3.08% | -0.12% | 1.03% | 2.57% | 3.21% | -0.68% | 0.84% | -3.57% | 7.24% |
| 2023 | 10.06% | -2.14% | -3.97% | 1.08% | -2.37% | 2.10% | 1.46% | -1.01% | -1.46% | -4.70% | 7.93% | 2.95% | 9.22% |
| 2022 | -4.51% | -3.03% | 0.39% | -6.43% | 2.73% | -4.98% | 6.18% | -3.80% | -4.43% | -3.14% | 4.98% | -2.90% | -18.19% |
| 2021 | -1.71% | -0.88% | 3.17% | 1.18% | 0.79% | 1.66% | 0.61% | 0.33% | -1.12% | 1.83% | -2.10% | 3.32% | 7.15% |
Метрики бенчмарка
iShares Preferred and Income Securities ETF has an annualized alpha of -0.41%, beta of 0.55, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 30, 2007.
- This ETF participated in 67.12% of S&P 500 Index downside but only 50.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.34 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.41%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 50.19%
- Участие в снижении
- 67.12%
Комиссия
Комиссия PFF составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFF имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.24 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 9.71 | -8.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Preferred and Income Securities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.68 | $1.95 | $1.99 | $2.07 | $1.84 | $1.76 | $1.85 | $2.00 | $2.16 | $2.13 | $2.18 | $2.24 |
Дивидендный доход | 5.52% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Preferred and Income Securities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.18 | $0.03 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.77 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.24 | $1.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.18 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.34 | $1.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.17 | $0.37 | $2.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.11 | $0.12 | $0.14 | $0.12 | $0.15 | $0.13 | $0.16 | $0.15 | $0.17 | $0.17 | $0.41 | $1.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.25 | $1.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Preferred and Income Securities ETF показал максимальную просадку в 65.55%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Preferred and Income Securities ETF составляет 3.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.55%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 4mo | 3y 2moмай 2007 г. - июль 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.10%март 2020 г. | 1mo 5d | 6mo 23d | 7mo 28dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.05%окт. 2022 г. | 9mo 21d | 1y 11mo | 2y 8moянв. 2022 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.18%авг. 2011 г. | 2mo 20d | 5mo 29d | 8mo 19dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-10.63%апр. 2025 г. | 5mo 23d | 5mo | 10mo 23dокт. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| PFF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -56.78% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -9.10% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.63% | -18.90% | +8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -25.43% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -33.92% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -1.00% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -10.70% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.09% | -0.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PFF
Добавьте iShares Preferred and Income Securities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFF