PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

PFF — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P U.S. Preferred Stock Index. PFF запущен 30 мар. 2007 г. и имеет комиссию в 0.46%.

Информация о ETF

ISIN

US4642886877

CUSIP

464288687

Эмитент

iShares

Дата выпуска

30 мар. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Preferred Stock/Convertible Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P U.S. Preferred Stock Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Привилегированные акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PFF составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PFF с PFFA PFF с PFFD PFF с PGX PFF с PGF PFF с PSK PFF с FPE PFF с JEPI PFF с SPY PFF с PFFV PFF с VOO
Популярные сравнения:
PFF с PFFA PFF с PFFD PFF с PGX PFF с PGF PFF с PSK PFF с FPE PFF с JEPI PFF с SPY PFF с PFFV PFF с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) показал доход в -0.89% с начала года и 2.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFF составила 3.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

PFF

С начала года

-0.89%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

-3.44%

1 год

2.22%

5 лет

3.82%

10 лет

3.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.18%0.68%-2.99%-1.24%1.55%-0.89%
20242.79%0.93%0.69%-3.47%3.08%-0.12%1.03%2.57%3.21%-0.68%0.84%-3.57%7.24%
202310.06%-2.14%-3.97%1.08%-2.37%2.10%1.46%-1.01%-1.46%-4.70%7.93%2.95%9.22%
2022-4.51%-3.03%0.39%-6.43%2.73%-4.98%6.18%-3.80%-4.43%-3.15%4.98%-3.33%-18.55%
2021-1.71%-0.88%3.17%1.18%0.79%1.66%0.61%0.33%-1.12%1.83%-2.10%3.32%7.15%
20201.52%-4.46%-11.90%9.42%1.91%-0.95%4.95%1.90%-0.25%-0.20%4.61%2.63%7.88%
20195.64%0.58%1.47%0.69%0.25%1.31%1.80%0.61%0.75%0.43%-0.44%1.92%15.93%
2018-1.18%0.26%0.54%-0.70%0.81%1.76%0.19%1.41%-1.71%-2.25%-2.23%-1.53%-4.63%
20172.39%2.09%0.50%1.30%0.55%0.80%0.66%-0.06%-0.16%-0.38%0.68%-0.52%8.10%
2016-0.98%0.07%2.38%0.88%1.54%1.18%1.40%0.02%-1.07%-0.97%-3.33%0.31%1.30%
20151.32%0.98%0.30%0.02%-0.02%-1.01%1.36%-0.75%-0.69%2.16%0.67%-0.10%4.27%
20142.96%2.28%1.75%1.84%1.25%0.61%-0.50%1.79%-0.82%1.07%1.24%-0.12%14.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PFF составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PFF, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Preferred and Income Securities ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.25
  • За 5 лет: 0.36
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Preferred and Income Securities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.02 на акцию.

4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.02$1.99$2.07$1.70$1.76$1.84$2.00$2.16$2.13$2.18$2.24$2.49

Дивидендный доход

6.62%6.31%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Preferred and Income Securities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.18$0.17$0.17$0.17$0.69
2024$0.00$0.18$0.17$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.17$0.17$0.34$1.99
2023$0.00$0.19$0.19$0.19$0.17$0.17$0.16$0.16$0.15$0.16$0.17$0.37$2.07
2022$0.00$0.11$0.12$0.14$0.12$0.15$0.13$0.16$0.15$0.17$0.17$0.27$1.70
2021$0.00$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.15$0.15$0.15$0.15$0.14$0.25$1.76
2020$0.00$0.16$0.16$0.17$0.17$0.17$0.17$0.16$0.16$0.16$0.15$0.21$1.84
2019$0.00$0.17$0.18$0.18$0.17$0.17$0.16$0.17$0.16$0.16$0.17$0.32$2.00
2018$0.00$0.19$0.17$0.17$0.18$0.19$0.19$0.18$0.16$0.16$0.16$0.41$2.16
2017$0.00$0.19$0.19$0.19$0.19$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.19$0.29$2.13
2016$0.00$0.18$0.20$0.19$0.18$0.18$0.17$0.18$0.17$0.17$0.18$0.39$2.18
2015$0.00$0.19$0.17$0.18$0.18$0.18$0.18$0.19$0.17$0.17$0.15$0.48$2.24
2014$0.20$0.22$0.19$0.19$0.18$0.18$0.19$0.19$0.19$0.19$0.56$2.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Preferred and Income Securities ETF показал максимальную просадку в 65.55%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Preferred and Income Securities ETF составляет 5.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.55%15 мая 2007 г.4576 мар. 2009 г.34926 июл. 2010 г.806
-34.1%12 февр. 2020 г.2518 мар. 2020 г.1417 окт. 2020 г.166
-21.05%3 янв. 2022 г.20321 окт. 2022 г.49816 окт. 2024 г.701
-15.18%20 мая 2011 г.558 авг. 2011 г.1243 февр. 2012 г.179
-10.63%17 окт. 2024 г.1188 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...