iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Preferred and Income Securities ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) показал доход в -1.42% с начала года и 4.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFF составила 3.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -25.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PFF закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -17.0%.

iShares Preferred and Income Securities ETF: годовая альфа составляет -0.12%, бета — 0.55, а R² — 0.34 относительно S&P 500 Index с 02.04.2007.

• Этот ETF участвовал в 66.57% снижения S&P 500 Index, но только в 50.99% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.55 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.34 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.34 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия PFF составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PFF имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Preferred and Income Securities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Preferred and Income Securities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Preferred and Income Securities ETF показал максимальную просадку в 65.55%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Preferred and Income Securities ETF составляет 4.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.