PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

IUSG — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Russell 3000 Growth Index. IUSG запущен 24 июл. 2000 г. и имеет комиссию в 0.04%.

Информация о ETF

ISIN

US4642876712

CUSIP

464287671

Эмитент

iShares

Дата выпуска

24 июл. 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell 3000 Growth Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IUSG составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IUSG с IUSV IUSG с IVW IUSG с SCHG IUSG с VUG IUSG с ILCG IUSG с QQQ IUSG с IVV IUSG с FPX IUSG с BUL IUSG с FAD
Популярные сравнения:
IUSG с IUSV IUSG с IVW IUSG с SCHG IUSG с VUG IUSG с ILCG IUSG с QQQ IUSG с IVV IUSG с FPX IUSG с BUL IUSG с FAD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) показал доход в 1.67% с начала года и 18.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IUSG составила 14.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.

IUSG

С начала года

1.67%

1 месяц

13.53%

6 месяцев

2.77%

1 год

18.52%

5 лет

17.65%

10 лет

14.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IUSG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.62%-3.11%-8.15%2.04%9.11%1.67%
20242.59%7.30%2.42%-4.01%6.53%6.48%-1.10%1.80%2.97%-0.80%6.22%0.43%34.70%
20235.62%-2.01%5.55%1.37%2.27%6.34%3.17%-0.68%-4.87%-2.60%8.68%4.03%29.28%
2022-8.51%-4.22%4.46%-12.34%-1.33%-8.24%12.59%-5.20%-9.98%4.88%4.98%-7.39%-28.81%
2021-0.37%0.26%2.67%6.76%-0.92%5.30%3.59%4.09%-5.78%8.98%1.31%2.43%31.26%
20202.01%-7.25%-10.49%14.40%6.26%3.85%6.97%9.17%-4.45%-2.85%9.92%4.12%32.65%
20197.51%4.09%2.61%3.85%-5.35%6.17%1.29%-0.93%0.33%1.81%3.41%2.82%30.62%
20186.99%-2.21%-2.64%0.09%4.32%0.59%3.32%4.75%0.63%-8.21%1.56%-8.68%-0.79%
20173.01%4.04%1.12%1.94%2.62%-0.32%2.51%1.32%1.24%3.29%2.84%0.63%27.02%
2016-6.10%-0.08%6.95%-0.85%1.95%-0.38%4.90%-0.35%0.41%-2.56%2.58%1.28%7.36%
2015-1.77%6.82%-0.77%0.00%1.72%-1.62%3.23%-6.26%-2.87%8.45%0.62%-1.77%4.98%
2014-2.93%5.25%-1.22%-0.44%2.98%2.15%-1.80%4.72%-1.70%2.70%3.15%-0.71%12.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IUSG составляет 76, что ставит его в топ 24% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IUSG, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.76
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.70
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core S&P U.S. Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.83$0.82$1.17$0.87$0.68$0.82$1.11$0.70$0.69$0.63$0.53$0.47

Дивидендный доход

0.58%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core S&P U.S. Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.82
2023$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.33$1.17
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.87
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.68
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.82
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.41$1.11
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.70
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.69
2016$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.63
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.53
2014$0.10$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Core S&P U.S. Growth ETF показал максимальную просадку в 63.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1108 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Core S&P U.S. Growth ETF составляет 3.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.35%5 сент. 2000 г.21159 мар. 2009 г.11081 авг. 2013 г.3223
-32.35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-32.21%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.547
-22.28%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-20.69%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.139

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...