PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642876712

CUSIP

464287671

Эмитент

iShares

Дата выпуска

24 июл. 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell 3000 Growth Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IUSG составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IUSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSG: 0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IUSG с IVW IUSG с IUSV IUSG с SCHG IUSG с QQQ IUSG с VUG IUSG с ILCG IUSG с IVV IUSG с BUL IUSG с FPX IUSG с FAD
Популярные сравнения:
IUSG с IVW IUSG с IUSV IUSG с SCHG IUSG с QQQ IUSG с VUG IUSG с ILCG IUSG с IVV IUSG с BUL IUSG с FPX IUSG с FAD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core S&P U.S. Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
428.63%
299.40%
IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Core S&P U.S. Growth ETF показал доход в -6.88% с начала года и 11.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core S&P U.S. Growth ETF составила 13.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.02%.


IUSG

С начала года

-6.88%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

-0.20%

1 год

11.97%

5 лет

19.83%

10 лет

13.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IUSG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.62%-3.11%-8.15%1.97%-6.88%
20242.59%7.30%2.42%-4.01%6.53%6.48%-1.10%1.80%2.97%-0.80%6.22%0.43%34.70%
20235.62%-2.01%5.55%1.37%2.27%6.34%3.17%-0.68%-4.87%-2.60%8.68%4.03%29.28%
2022-8.51%-4.22%4.46%-12.34%-1.33%-8.24%12.59%-5.20%-9.98%4.88%4.98%-7.39%-28.81%
2021-0.37%0.26%2.67%6.76%-0.92%5.30%3.59%4.09%-5.78%8.98%1.31%2.43%31.26%
20202.01%-7.25%-10.49%14.40%6.26%3.85%6.97%9.17%-4.45%-2.85%9.92%4.12%32.65%
20197.51%4.09%2.61%3.85%-5.35%6.17%1.29%-0.93%0.33%1.81%3.41%2.82%30.62%
20186.99%-2.21%-2.64%0.09%4.32%0.59%3.32%4.75%0.63%-8.21%1.56%-8.68%-0.79%
20173.01%4.04%1.12%1.94%2.62%-0.32%2.51%1.32%1.24%3.29%2.84%0.63%27.02%
2016-6.10%-0.08%6.95%-0.85%1.95%-0.38%4.90%-0.35%0.41%-2.56%2.58%1.28%7.36%
2015-1.77%6.82%-0.77%0.00%1.72%-1.62%3.23%-6.26%-2.87%8.45%0.62%-1.77%4.98%
2014-2.93%5.25%-1.22%-0.44%2.98%2.15%-1.80%4.72%-1.70%2.70%3.15%-0.71%12.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IUSG составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IUSG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IUSG, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
IUSG: 0.58
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино IUSG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
IUSG: 0.87
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега IUSG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IUSG: 1.11
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара IUSG, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IUSG: 0.83
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина IUSG, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
IUSG: 2.36
^GSPC: 1.15

iShares Core S&P U.S. Growth ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.58
IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core S&P U.S. Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.83$0.82$1.17$0.87$0.68$0.82$1.11$0.70$0.69$0.63$0.53$0.47

Дивидендный доход

0.64%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core S&P U.S. Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.82
2023$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.33$1.17
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.87
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.68
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.82
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.41$1.11
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.70
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.69
2016$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.63
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.53
2014$0.10$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.40%
-7.70%
IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core S&P U.S. Growth ETF показал максимальную просадку в 63.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1108 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Core S&P U.S. Growth ETF составляет 11.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.35%5 сент. 2000 г.21159 мар. 2009 г.11081 авг. 2013 г.3223
-32.35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-32.21%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.547
-20.69%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.139
-14.84%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.246

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core S&P U.S. Growth ETF составляет 7.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.81%
5.74%
IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab