- ISIN
- US92206C7719
- CUSIP
- 92206C771
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 19 нояб. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mortgage Backed Securities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Barclays Capital U.S. MBS Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $17B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции VMBS — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VMBS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,024.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) показал доход в 0.66% с начала года и 6.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMBS составила 1.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VMBS по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении VMBS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 1.67% | -1.57% | 0.26% | 0.34% | -0.36% | 0.66% | ||||||
| 2025 | 0.57% | 2.31% | -0.05% | 0.38% | -0.83% | 1.67% | -0.32% | 1.64% | 1.09% | 0.75% | 0.69% | 0.19% | 8.36% |
| 2024 | -0.37% | -1.53% | 0.92% | -2.74% | 2.04% | 1.29% | 2.48% | 1.30% | 1.17% | -2.67% | 1.54% | -1.55% | 1.70% |
| 2023 | 3.45% | -2.57% | 1.97% | 0.51% | -0.73% | -0.21% | -0.14% | -0.85% | -3.03% | -2.23% | 5.32% | 4.13% | 5.34% |
| 2022 | -1.48% | -1.08% | -2.47% | -3.59% | 0.91% | -1.46% | 3.19% | -3.22% | -5.00% | -1.42% | 4.17% | -0.76% | -11.90% |
| 2021 | 0.07% | -0.62% | -0.58% | 0.60% | -0.31% | -0.09% | 0.52% | -0.06% | -0.33% | -0.26% | -0.04% | -0.18% | -1.28% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF has an annualized alpha of 1.96%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 24, 2009.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (9.42%) than losses (7.29%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.96%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.42%
- Участие в снижении
- 7.29%
Комиссия
Комиссия VMBS составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMBS имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VMBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.93 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 13.52 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.95 | $1.98 | $1.79 | $1.53 | $1.07 | $0.54 | $1.09 | $1.47 | $1.40 | $1.13 | $1.10 | $1.12 |
Дивидендный доход | 4.19% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.81 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.20 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.15 | $0.17 | $0.32 | $1.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.30 | $1.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.13 | $0.28 | $1.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.22 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.10 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF показал максимальную просадку в 17.47%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 749 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.47%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 2y 12mo | 4y 9moянв. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -5.08%март 2020 г. | 8d | 9d | 17dмарт 2020 г. - март 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -4.00%сент. 2013 г. | 11mo 13d | 5mo 29d | 1y 5moсент. 2012 г. - март 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -3.26%дек. 2016 г. | 2mo 18d | 7mo 21d | 10mo 9dсент. 2016 г. - авг. 2017 г. |
Откат 2018 года2018 | -2.81%май 2018 г. | 8mo 11d | 7mo 15d | 1y 3moсент. 2017 г. - дек. 2018 г. |
Показатели просадок
| VMBS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.47% | -56.78% | +39.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -9.10% | +6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.65% | -18.90% | +11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -25.43% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.47% | -33.92% | +16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.74% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -10.72% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.97% | -1.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VMBS
Добавьте Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VMBS