PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) показал доход в 0.91% с начала года и 4.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MINT составила 2.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.

Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 48 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении MINT закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.4%.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF: годовая альфа составляет 1.95%, бета — 0.01, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 18.11.2009.

• Этот ETF участвовал в 5.76% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.18%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия MINT составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MINT имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.51 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF показал максимальную просадку в 4.62%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.