- ISIN
- US9219377937
- CUSIP
- 921937793
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 3 апр. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Long-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $9B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 789K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $52.77M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) снизился на 1.6% с начала года. Текущая цена акции BLV — $67. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BLV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $790.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) показал доход в -1.57% с начала года и -0.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BLV составила 0.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Long-Term Bond ETF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.47%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- 0.40%
- Всё время*
- 4.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BLV по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BLV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -7.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 3.12% | -3.51% | -0.20% | 0.98% | 0.67% | -3.90% | 1.28% | -1.57% | ||||
| 2025 | 0.51% | 4.45% | -1.25% | -1.10% | -1.71% | 2.79% | -0.57% | 0.53% | 3.16% | 0.91% | 0.55% | -1.81% | 6.44% |
| 2024 | -1.37% | -2.38% | 1.45% | -5.38% | 3.39% | 0.90% | 3.40% | 2.21% | 2.32% | -4.97% | 2.34% | -4.99% | -3.65% |
| 2023 | 7.26% | -5.13% | 4.62% | 0.67% | -2.92% | 1.03% | -1.14% | -2.34% | -6.31% | -4.58% | 9.99% | 7.57% | 7.35% |
| 2022 | -4.27% | -2.61% | -3.98% | -9.51% | 0.23% | -3.20% | 4.44% | -5.29% | -7.93% | -3.79% | 8.55% | -2.29% | -26.95% |
| 2021 | -2.92% | -4.21% | -3.29% | 1.83% | 0.33% | 3.86% | 2.99% | -0.36% | -2.53% | 1.72% | 1.10% | -1.08% | -2.89% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Long-Term Bond ETF has an annualized alpha of 5.55%, beta of -0.07, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2007.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.59%) than losses (13.56%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.07 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.55%
- Бета
- -0.07
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 19.59%
- Участие в снижении
- 13.56%
Комиссия
Комиссия BLV составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BLV имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 10% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.50 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 10.58 | -10.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.28 | $3.25 | $3.49 | $3.03 | $3.02 | $3.47 | $6.71 | $3.58 | $3.56 | $3.46 | $3.71 | $3.80 |
Дивидендный доход | 4.93% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.28 | $0.25 | $0.28 | $0.27 | $0.28 | $0.27 | $0.28 | $1.92 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.27 | $0.25 | $0.28 | $0.26 | $0.28 | $0.27 | $0.28 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.55 | $3.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.28 | $0.25 | $0.28 | $0.54 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.26 | $0.27 | $0.54 | $3.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.24 | $0.26 | $0.25 | $0.26 | $0.25 | $0.26 | $0.26 | $0.25 | $0.26 | $0.52 | $3.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.24 | $0.23 | $0.36 | $0.24 | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $0.49 | $3.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.26 | $0.24 | $0.56 | $0.24 | $0.25 | $0.24 | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.25 | $0.70 | $3.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Long-Term Bond ETF показал максимальную просадку в 38.29%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vanguard Long-Term Bond ETF составляет 25.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.29%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 6yавг. 2020 г. - сейчас | — |
-20.04%март 2020 г. | 9d | 3mo 20d | 3mo 29dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-14.49%авг. 2013 г. | 3mo 20d | 11mo 4d | 1y 2moмай 2013 г. - июль 2014 г. | — |
-12.71%нояб. 2008 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dсент. 2008 г. - дек. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-12.37%июнь 2015 г. | 4mo 24d | 11mo 13d | 1y 4moфевр. 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| BLV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -56.78% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | -9.10% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.70% | -18.90% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -25.43% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -33.92% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.54% | -0.17% | -25.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -10.69% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.14% | +0.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BLV
Добавьте Vanguard Long-Term Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BLV