- ISIN
- US9219377937
- CUSIP
- 921937793
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 3 апр. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Long-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $9B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции BLV — $69. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BLV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $830.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) показал доход в 1.00% с начала года и 5.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BLV составила 0.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Vanguard Long-Term Bond ETF
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -3.65%
- 10 лет*
- 0.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BLV по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BLV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -7.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 3.12% | -3.51% | -0.20% | 0.98% | 0.54% | 1.00% | ||||||
| 2025 | 0.51% | 4.45% | -1.25% | -1.10% | -1.71% | 2.79% | -0.57% | 0.53% | 3.16% | 0.91% | 0.55% | -1.81% | 6.44% |
| 2024 | -1.37% | -2.38% | 1.45% | -5.38% | 3.39% | 0.90% | 3.40% | 2.21% | 2.32% | -4.97% | 2.34% | -4.99% | -3.65% |
| 2023 | 7.26% | -5.13% | 4.62% | 0.67% | -2.92% | 1.03% | -1.14% | -2.34% | -6.31% | -4.58% | 9.99% | 7.57% | 7.35% |
| 2022 | -4.27% | -2.61% | -3.98% | -9.51% | 0.23% | -3.20% | 4.44% | -5.29% | -7.93% | -3.79% | 8.55% | -2.29% | -26.95% |
| 2021 | -2.92% | -4.21% | -3.29% | 1.83% | 0.33% | 3.86% | 2.99% | -0.36% | -2.53% | 1.72% | 1.10% | -1.08% | -2.89% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Long-Term Bond ETF has an annualized alpha of 5.71%, beta of -0.07, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2007.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.48%) than losses (12.15%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.07 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.71%
- Бета
- -0.07
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 19.48%
- Участие в снижении
- 12.15%
Комиссия
Комиссия BLV составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BLV имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.46 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 10.92 | -8.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.28 | $3.25 | $3.49 | $3.03 | $3.02 | $3.47 | $6.71 | $3.58 | $3.56 | $3.46 | $3.71 | $3.80 |
Дивидендный доход | 4.77% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.28 | $0.25 | $0.28 | $0.27 | $0.28 | $1.37 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.27 | $0.25 | $0.28 | $0.26 | $0.28 | $0.27 | $0.28 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.55 | $3.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.28 | $0.25 | $0.28 | $0.54 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.26 | $0.27 | $0.54 | $3.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.24 | $0.26 | $0.25 | $0.26 | $0.25 | $0.26 | $0.26 | $0.25 | $0.26 | $0.52 | $3.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.24 | $0.23 | $0.36 | $0.24 | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $0.49 | $3.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.26 | $0.24 | $0.56 | $0.24 | $0.25 | $0.24 | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.25 | $0.70 | $3.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Long-Term Bond ETF показал максимальную просадку в 38.29%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vanguard Long-Term Bond ETF составляет 23.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -38.29%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -20.04%март 2020 г. | 9d | 3mo 20d | 3mo 29dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -14.49%авг. 2013 г. | 3mo 20d | 11mo 4d | 1y 2moмай 2013 г. - июль 2014 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -12.71%нояб. 2008 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dсент. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -12.37%июнь 2015 г. | 4mo 24d | 11mo 13d | 1y 4moфевр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| BLV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -56.78% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -9.10% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.16% | -18.90% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -25.43% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -33.92% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.60% | -3.21% | -20.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -10.71% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.04% | +0.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BLV
Добавьте Vanguard Long-Term Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BLV