PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS9219377937
CUSIP921937793
ЭмитентVanguard
Дата выпуска3 апр. 2007 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTotal Bond Market
Отслеживаемый индексBarclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия Vanguard Long-Term Bond ETF составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BLV

Vanguard Long-Term Bond ETF

Популярные сравнения: BLV с BND, BLV с TLT, BLV с VGLT, BLV с EDV, BLV с BIV, BLV с BSV, BLV с ANGL, BLV с LVHD, BLV с IVV, BLV с JEPI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Long-Term Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
100.88%
253.73%
BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Long-Term Bond ETF показал доход в -5.86% с начала года и -5.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Long-Term Bond ETF составила 1.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.86%7.41%
1 месяц-3.28%-0.81%
6 месяцев7.12%18.38%
1 год-5.37%23.57%
5 лет (среднегодовая)-1.19%12.02%
10 лет (среднегодовая)1.73%10.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.37%-2.38%1.45%
2023-6.31%-4.58%9.99%7.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BLV составляет 8, что означает, что он находится в нижних 8% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 88
Vanguard Long-Term Bond ETF(BLV)
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLV, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLV, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLV, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.500.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLV, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLV, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.76

Коэффициент Шарпа

Vanguard Long-Term Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.39. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.39
2.15
BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.11 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.11$3.03$3.02$3.47$6.40$3.58$3.56$3.46$3.71$3.80$3.68$3.96

Дивидендный доход

4.47%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%4.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.28$0.25
2023$0.00$0.23$0.24$0.26$0.25$0.26$0.25$0.26$0.26$0.25$0.26$0.52
2022$0.00$0.24$0.23$0.36$0.24$0.25$0.24$0.24$0.24$0.24$0.25$0.49
2021$0.00$0.26$0.24$0.56$0.24$0.25$0.24$0.25$0.25$0.24$0.25$0.70
2020$0.00$0.28$0.26$0.61$0.26$0.28$0.27$0.26$0.27$0.27$0.26$3.39
2019$0.00$0.29$0.29$0.30$0.28$0.28$0.28$0.29$0.29$0.28$0.28$0.73
2018$0.00$0.28$0.27$0.44$0.29$0.29$0.29$0.29$0.29$0.28$0.29$0.55
2017$0.00$0.29$0.27$0.29$0.29$0.29$0.28$0.29$0.30$0.29$0.29$0.58
2016$0.00$0.30$0.28$0.30$0.29$0.29$0.28$0.34$0.30$0.28$0.29$0.75
2015$0.00$0.31$0.28$0.40$0.30$0.31$0.30$0.32$0.24$0.29$0.30$0.75
2014$0.00$0.32$0.28$0.33$0.30$0.32$0.31$0.30$0.28$0.29$0.30$0.65
2013$0.31$0.29$0.50$0.30$0.31$0.31$0.33$0.32$0.32$0.32$0.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-30.55%
-2.49%
BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Long-Term Bond ETF показал максимальную просадку в 38.29%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Long-Term Bond ETF составляет 30.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.29%7 авг. 2020 г.80619 окт. 2023 г.
-20.04%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.779 июл. 2020 г.85
-14.49%3 мая 2013 г.7721 авг. 2013 г.22921 июл. 2014 г.306
-12.71%16 сент. 2008 г.353 нояб. 2008 г.2711 дек. 2008 г.62
-12.37%2 февр. 2015 г.10226 июн. 2015 г.2363 июн. 2016 г.338

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Long-Term Bond ETF составляет 3.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.52%
3.24%
BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)