PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

BLV — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. BLV запущен 3 апр. 2007 г. и имеет комиссию в 0.04%.

Информация о ETF

ISIN

US9219377937

CUSIP

921937793

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

3 апр. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BLV составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond ETF

Популярные сравнения:
BLV с TLT BLV с BND BLV с VGLT BLV с BIV BLV с EDV BLV с BSV BLV с LVHD BLV с ANGL BLV с JEPI BLV с VBLAX
Популярные сравнения:
BLV с TLT BLV с BND BLV с VGLT BLV с BIV BLV с EDV BLV с BSV BLV с LVHD BLV с ANGL BLV с JEPI BLV с VBLAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) показал доход в -0.33% с начала года и 0.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BLV составила 1.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

BLV

С начала года

-0.33%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-2.62%

1 год

0.14%

3 года

-2.42%

5 лет

-5.26%

10 лет

1.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.51%4.45%-1.25%-1.10%-2.79%-0.33%
2024-1.37%-2.38%1.45%-5.38%2.97%0.90%3.40%2.21%2.32%-4.97%2.34%-4.99%-4.03%
20237.26%-5.13%4.62%0.67%-2.92%1.03%-1.15%-2.34%-6.31%-4.58%9.99%7.57%7.35%
2022-4.27%-2.61%-3.98%-9.51%0.23%-3.20%4.44%-5.29%-7.93%-3.79%8.55%-2.29%-26.95%
2021-2.92%-4.21%-3.29%1.83%0.33%3.86%2.99%-0.36%-2.53%1.72%1.10%-1.08%-2.89%
20205.32%3.49%-1.93%3.35%0.58%1.71%5.11%-4.12%0.11%-1.87%4.04%-0.53%15.79%
20191.86%-0.79%4.87%-0.60%4.16%2.69%0.51%8.26%-1.94%-0.29%0.32%-1.04%18.99%
2018-2.17%-3.14%1.51%-2.04%1.27%-0.59%0.42%0.48%-1.27%-3.22%0.40%4.36%-4.17%
20170.56%1.80%-0.71%1.58%1.90%0.89%0.39%2.08%-0.84%0.02%0.75%1.87%10.74%
20162.34%2.11%3.23%1.12%0.06%5.14%2.73%-0.31%-0.89%-3.07%-6.30%0.98%6.83%
20156.56%-4.17%0.66%-2.47%-2.38%-3.43%3.07%-1.11%1.02%0.68%-0.86%-1.17%-4.01%
20144.96%1.01%0.90%2.40%2.07%0.22%-0.01%3.98%-2.49%1.93%1.70%2.16%20.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BLV составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Long-Term Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.01
  • За 5 лет: -0.40
  • За 10 лет: 0.10
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.20$3.20$3.03$3.02$3.47$6.40$3.58$3.56$3.46$3.71$3.79$3.68

Дивидендный доход

4.76%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.27$0.25$0.28$0.26$1.06
2024$0.00$0.28$0.25$0.28$0.26$0.27$0.27$0.27$0.27$0.26$0.27$0.54$3.20
2023$0.00$0.23$0.24$0.26$0.25$0.26$0.25$0.26$0.26$0.25$0.26$0.52$3.03
2022$0.00$0.25$0.23$0.36$0.24$0.25$0.24$0.25$0.24$0.24$0.25$0.49$3.02
2021$0.00$0.26$0.24$0.56$0.24$0.25$0.24$0.25$0.25$0.24$0.25$0.70$3.47
2020$0.00$0.28$0.26$0.61$0.26$0.28$0.27$0.26$0.27$0.27$0.26$3.39$6.40
2019$0.00$0.29$0.29$0.30$0.28$0.28$0.28$0.29$0.29$0.28$0.28$0.73$3.58
2018$0.00$0.28$0.27$0.44$0.29$0.30$0.29$0.29$0.29$0.28$0.29$0.55$3.56
2017$0.00$0.29$0.27$0.29$0.29$0.29$0.28$0.29$0.30$0.29$0.29$0.58$3.46
2016$0.00$0.30$0.28$0.30$0.29$0.29$0.28$0.34$0.30$0.28$0.29$0.75$3.71
2015$0.00$0.31$0.28$0.40$0.30$0.31$0.30$0.32$0.24$0.29$0.30$0.75$3.79
2014$0.32$0.28$0.33$0.30$0.32$0.31$0.30$0.28$0.29$0.30$0.65$3.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Long-Term Bond ETF показал максимальную просадку в 38.29%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Long-Term Bond ETF составляет 29.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.29%7 авг. 2020 г.80619 окт. 2023 г.———
-20.04%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.779 июл. 2020 г.85
-14.5%3 мая 2013 г.7721 авг. 2013 г.22921 июл. 2014 г.306
-12.71%16 сент. 2008 г.353 нояб. 2008 г.2711 дек. 2008 г.62
-12.37%2 февр. 2015 г.10226 июн. 2015 г.2363 июн. 2016 г.338

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...