PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642887941
CUSIP464288794
ЭмитентiShares
Дата выпуска1 мая 2006 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияFinancials Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексDJ US Select / Investment Services
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IAI составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IAI с FAS, IAI с KCE, IAI с KIE, IAI с VOO, IAI с XLF, IAI с SPY, IAI с SCHG, IAI с MA, IAI с QQQ, IAI с SOXX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.06%
14.80%
IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF показал доход в 35.69% с начала года и 60.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF составила 15.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года35.69%25.70%
1 месяц11.23%3.51%
6 месяцев26.06%14.80%
1 год60.45%37.91%
5 лет (среднегодовая)19.43%14.18%
10 лет (среднегодовая)15.47%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IAI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.41%4.51%5.13%-4.00%4.73%0.56%6.12%2.93%0.93%3.16%35.69%
20236.30%-0.96%-9.02%0.27%-5.11%4.67%7.80%-3.38%-3.09%-4.10%13.00%10.47%15.27%
2022-2.88%-3.22%-2.89%-11.02%3.96%-8.71%10.55%-0.11%-7.41%12.32%7.48%-6.32%-10.87%
2021-0.31%13.11%3.02%5.58%4.62%0.52%1.13%6.21%-4.38%9.11%-5.86%3.26%40.48%
20202.89%-10.07%-18.57%12.35%6.40%-1.73%1.70%6.24%-3.59%-0.60%17.99%9.69%18.61%
20198.12%1.96%-4.30%8.59%-5.45%5.00%3.26%-1.65%0.65%0.20%6.08%0.56%24.26%
20185.62%-0.02%-1.03%0.58%0.99%-3.26%1.75%0.80%-4.97%-2.14%0.76%-8.29%-9.47%
20174.24%1.12%-1.23%-1.05%-1.75%7.37%2.87%-2.26%7.00%1.43%6.35%2.18%28.86%
2016-12.74%-2.40%6.59%0.64%4.80%-8.23%8.65%6.53%-0.06%-0.36%17.13%2.29%21.33%
2015-9.59%9.41%1.75%-0.84%2.90%0.50%0.14%-7.74%-4.55%6.55%5.30%-3.42%-1.37%
2014-4.06%3.51%0.87%-3.06%-1.74%2.71%0.98%3.21%0.25%2.39%1.29%5.18%11.70%
201313.20%2.92%1.22%-0.83%9.51%2.24%5.07%-3.28%4.68%4.47%9.70%3.77%65.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IAI среди ETFs на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IAI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAI, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IAI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAI, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IAI, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IAI, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IAI, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IAI, с текущим значением в 28.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0028.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69
2.97
IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.52$1.95$2.06$1.45$1.23$1.04$0.89$0.86$0.73$0.54$0.48$0.44

Дивидендный доход

1.04%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.48%1.31%1.13%1.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.08
2023$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.44$1.95
2022$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.45$2.06
2021$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.52$1.45
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.22$1.23
2019$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$1.04
2018$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.24$0.89
2017$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.24$0.86
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.73
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.24$0.54
2014$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.48
2013$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.19$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF показал максимальную просадку в 75.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2025 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.33%18 июн. 2007 г.36320 нояб. 2008 г.20257 дек. 2016 г.2388
-40.38%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.193
-28.84%3 нояб. 2021 г.15717 июн. 2022 г.4284 мар. 2024 г.585
-24%13 мар. 2018 г.19924 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.431
-19.73%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.805 окт. 2006 г.104

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF составляет 8.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.62%
3.92%
IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF)
Benchmark (^GSPC)