PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.

IAI — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат DJ US Select / Investment Services. IAI запущен 1 мая 2006 г. и имеет комиссию в 0.41%.

Информация о ETF

ISIN

US4642887941

CUSIP

464288794

Эмитент

iShares

Дата выпуска

1 мая 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Financials Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

DJ US Select / Investment Services

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IAI составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Популярные сравнения:
IAI с KCE IAI с KIE IAI с FAS IAI с XLF IAI с SPY IAI с VOO IAI с FXO IAI с SCHG IAI с MA IAI с QQQ
Популярные сравнения:
IAI с KCE IAI с KIE IAI с FAS IAI с XLF IAI с SPY IAI с VOO IAI с FXO IAI с SCHG IAI с MA IAI с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) показал доход в 6.67% с начала года и 30.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IAI составила 15.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.68%.

IAI

С начала года

6.67%

1 месяц

10.31%

6 месяцев

0.67%

1 год

30.41%

3 года

22.76%

5 лет

23.71%

10 лет

15.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-3.08%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IAI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.56%-2.35%-7.98%0.54%8.75%6.67%
2024-2.41%4.51%5.13%-4.00%4.73%0.56%6.12%2.93%0.93%3.16%15.68%-5.80%34.37%
20236.30%-0.96%-9.02%0.27%-5.11%4.67%7.80%-3.38%-3.09%-4.10%13.00%10.47%15.27%
2022-2.88%-3.22%-2.89%-11.02%3.96%-8.71%10.55%-0.11%-7.41%12.32%7.48%-6.32%-10.87%
2021-0.31%13.11%3.02%5.58%4.62%0.52%1.13%6.21%-4.38%9.11%-5.86%3.26%40.48%
20202.89%-10.07%-18.57%12.35%6.40%-1.73%1.70%6.24%-3.59%-0.60%17.99%9.69%18.61%
20198.12%1.96%-4.30%8.59%-5.45%5.00%3.26%-1.65%0.65%0.20%6.08%0.56%24.26%
20185.62%-0.02%-1.03%0.58%0.99%-3.26%1.75%0.80%-4.97%-2.14%0.76%-8.30%-9.47%
20174.24%1.12%-1.23%-1.05%-1.75%7.37%2.87%-2.26%7.00%1.43%6.35%2.18%28.86%
2016-12.74%-2.40%6.58%0.64%4.80%-8.23%8.65%6.53%-0.06%-0.36%17.13%2.29%21.32%
2015-9.59%9.41%1.75%-0.84%2.90%0.50%0.14%-7.74%-4.54%6.55%5.30%-3.42%-1.38%
2014-4.06%3.51%0.87%-3.06%-1.74%2.71%0.98%3.21%0.25%2.39%1.29%5.18%11.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IAI составляет 86, что ставит его в топ 14% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IAI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.31
  • За 5 лет: 1.07
  • За 10 лет: 0.66
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.62$1.51$1.95$2.06$1.45$1.23$1.04$0.89$0.86$0.73$0.54$0.48

Дивидендный доход

1.06%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.48%1.31%1.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46
2024$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.43$1.51
2023$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.44$1.95
2022$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.45$2.06
2021$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.52$1.45
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.22$1.23
2019$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$1.04
2018$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.24$0.89
2017$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.24$0.86
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.73
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.24$0.54
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF показал максимальную просадку в 75.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2025 торговых сессий.

Текущая просадка iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF составляет 3.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.33%18 июн. 2007 г.36320 нояб. 2008 г.20257 дек. 2016 г.2388
-40.38%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.193
-28.84%3 нояб. 2021 г.15717 июн. 2022 г.4284 мар. 2024 г.585
-24%13 мар. 2018 г.19924 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.431
-23.14%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...