PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR S&P Biotech ETF (XBI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US78464A8707

CUSIP

78464A870

Эмитент

State Street

Дата выпуска

6 февр. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Health & Biotech Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Biotechnology Select Industry Index

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия XBI составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии XBI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
XBI с IBB XBI с LABU XBI с ARKG XBI с IBBQ XBI с FBT XBI с KWEB XBI с VOO XBI с BBH XBI с BIB XBI с ARKK
Популярные сравнения:
XBI с IBB XBI с LABU XBI с ARKG XBI с IBBQ XBI с FBT XBI с KWEB XBI с VOO XBI с BBH XBI с BIB XBI с ARKK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR S&P Biotech ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.27%
8.53%
XBI (SPDR S&P Biotech ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR S&P Biotech ETF показал доход в 2.15% с начала года и 10.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR S&P Biotech ETF составила 3.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


XBI

С начала года

2.15%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

1.47%

1 год

10.34%

5 лет

-1.11%

10 лет

3.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XBI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.08%12.57%-3.59%-10.82%5.33%4.15%6.85%2.22%-2.42%-1.79%2.67%2.15%
20237.11%-6.81%-8.01%5.24%4.64%-0.85%1.31%-6.04%-7.80%-9.30%14.03%18.25%7.60%
2022-16.55%-3.85%0.06%-17.86%-6.84%7.98%9.24%3.17%-5.23%3.57%1.79%-0.74%-25.87%
20218.59%-3.19%-8.32%0.72%-6.24%5.70%-8.86%7.64%-5.37%-0.72%-6.84%-3.71%-20.45%
2020-6.30%0.07%-13.16%20.60%10.89%8.12%-2.34%2.27%-0.26%1.20%18.12%5.82%48.33%
201916.52%6.63%1.57%-5.90%-6.76%10.41%-2.31%-6.20%-5.12%7.06%14.73%1.56%32.56%
201810.02%-3.22%-2.85%-0.85%8.84%0.61%0.11%5.09%-4.19%-17.48%3.21%-12.11%-15.28%
20179.65%8.18%-1.21%3.03%-5.22%14.16%1.28%7.24%3.31%-3.38%-0.54%2.06%43.77%
2016-27.99%-5.24%7.98%4.39%7.64%-6.76%14.77%-3.19%10.37%-15.30%11.61%-5.53%-15.45%
20157.07%7.50%5.17%-8.50%15.43%6.09%1.27%-13.06%-15.86%7.04%8.49%-2.68%13.58%
201415.37%8.99%-12.79%-9.65%2.77%16.86%-5.06%10.77%-3.35%9.89%4.91%3.97%44.97%
20138.17%-1.20%6.36%5.94%4.96%-6.07%17.56%-2.70%8.37%-7.87%9.66%-0.19%48.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XBI составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XBI, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.402.10
Коэффициент Сортино XBI, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.732.80
Коэффициент Омега XBI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.39
Коэффициент Кальмара XBI, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.203.09
Коэффициент Мартина XBI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.2613.49
XBI
^GSPC

SPDR S&P Biotech ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.40
2.10
XBI (SPDR S&P Biotech ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P Biotech ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.13$0.02$0.00$0.04$0.28$0.00$0.20$0.20$0.15$0.43$0.67$0.07

Дивидендный доход

0.14%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%0.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Biotech ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.13
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.28
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.01$0.20
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.20
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.15
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15$0.43
2014$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.67
2013$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-47.55%
-2.62%
XBI (SPDR S&P Biotech ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR S&P Biotech ETF показал максимальную просадку в 63.89%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SPDR S&P Biotech ETF составляет 47.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.89%9 февр. 2021 г.31711 мая 2022 г.
-49.25%20 июл. 2015 г.14411 февр. 2016 г.48412 янв. 2018 г.628
-37.59%15 авг. 2008 г.1395 мар. 2009 г.53314 апр. 2011 г.672
-35.26%21 июн. 2018 г.12924 дек. 2018 г.34611 мая 2020 г.475
-29.07%28 февр. 2014 г.498 мая 2014 г.12028 окт. 2014 г.169

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR S&P Biotech ETF составляет 7.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.87%
3.79%
XBI (SPDR S&P Biotech ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab