- ISIN
- US78464A8707
- CUSIP
- 78464A870
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 6 февр. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Health & Biotech Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Biotechnology Select Industry Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $11B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XBI
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) прибавил 24.8% с начала года. Текущая цена акции XBI — $152. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XBI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,214.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) показал доход в 24.78% с начала года и 73.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XBI составила 10.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
SPDR S&P Biotech ETF
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 12.42%
- 6 месяцев
- 22.36%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- 73.87%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 10.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность XBI по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -28.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XBI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31% | 2.10% | 0.28% | 2.82% | 4.08% | 15.89% | -3.95% | 24.78% | |||||
| 2025 | 2.90% | -4.27% | -8.57% | 2.28% | -4.53% | 4.73% | 3.29% | 4.89% | 11.55% | 12.49% | 9.27% | -0.67% | 35.89% |
| 2024 | -2.08% | 12.57% | -3.59% | -10.82% | 5.33% | 4.15% | 6.85% | 2.22% | -2.41% | -1.79% | 2.67% | -9.59% | 1.01% |
| 2023 | 7.11% | -6.81% | -8.01% | 5.24% | 4.64% | -0.85% | 1.31% | -6.04% | -7.80% | -9.30% | 14.03% | 18.25% | 7.60% |
| 2022 | -16.55% | -3.85% | 0.06% | -17.86% | -6.84% | 7.98% | 9.24% | 3.17% | -5.23% | 3.57% | 1.79% | -0.74% | -25.87% |
| 2021 | 8.59% | -3.19% | -8.32% | 0.72% | -6.24% | 5.70% | -8.86% | 7.64% | -5.37% | -0.72% | -6.84% | -3.71% | -20.45% |
Метрики бенчмарка
SPDR S&P Biotech ETF has an annualized alpha of 5.14%, beta of 1.02, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2006.
- This ETF captured 112.32% of S&P 500 Index gains and 100.54% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.14%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 112.32%
- Участие в снижении
- 100.54%
Комиссия
Комиссия XBI составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XBI имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.64 | 2.24 | +5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.09 | 9.71 | +12.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR S&P Biotech ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.45 | $0.13 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.28 | $0.00 | $0.20 | $0.20 | $0.15 | $0.43 |
Дивидендный доход | 0.38% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Biotech ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR S&P Biotech ETF показал максимальную просадку в 63.89%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SPDR S&P Biotech ETF составляет 12.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.89%май 2022 г. | 1y 3mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-49.25%февр. 2016 г. | 6mo 26d | 1y 11mo | 2y 5moиюль 2015 г. - янв. 2018 г. | — |
-37.67%март 2009 г. | 6mo 22d | 2y 1mo | 2y 8moавг. 2008 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.26%дек. 2018 г. | 6mo 6d | 1y 4mo | 1y 10moиюнь 2018 г. - май 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-29.07%май 2014 г. | 2mo 9d | 5mo 23d | 8mo 2dфевр. 2014 г. - окт. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| XBI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -56.78% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -9.10% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.99% | -18.90% | -14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -25.43% | -28.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -33.92% | -29.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -1.00% | -11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -10.70% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.09% | +1.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XBI
Добавьте SPDR S&P Biotech ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XBI