- ISIN
- US78464A8707
- CUSIP
- 78464A870
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 6 февр. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Health & Biotech Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Biotechnology Select Industry Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $8B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XBI
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции XBI — $130. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XBI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,030.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) показал доход в 6.48% с начала года и 58.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XBI составила 8.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SPDR S&P Biotech ETF
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 58.25%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 8.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XBI по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -28.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XBI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31% | 2.10% | 0.28% | 2.82% | 4.08% | -5.02% | 6.48% | ||||||
| 2025 | 2.90% | -4.27% | -8.57% | 2.28% | -4.53% | 4.73% | 3.29% | 4.89% | 11.55% | 12.49% | 9.27% | -0.67% | 35.89% |
| 2024 | -2.08% | 12.57% | -3.59% | -10.82% | 5.33% | 4.15% | 6.85% | 2.22% | -2.41% | -1.79% | 2.67% | -9.59% | 1.01% |
| 2023 | 7.11% | -6.81% | -8.01% | 5.24% | 4.64% | -0.85% | 1.31% | -6.04% | -7.80% | -9.30% | 14.03% | 18.25% | 7.60% |
| 2022 | -16.55% | -3.85% | 0.06% | -17.86% | -6.84% | 7.98% | 9.24% | 3.17% | -5.23% | 3.57% | 1.79% | -0.74% | -25.87% |
| 2021 | 8.59% | -3.19% | -8.32% | 0.72% | -6.24% | 5.70% | -8.86% | 7.64% | -5.37% | -0.72% | -6.84% | -3.71% | -20.45% |
Метрики бенчмарка
SPDR S&P Biotech ETF has an annualized alpha of 4.34%, beta of 1.02, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 07, 2006.
- This ETF captured 113.59% of S&P 500 Index gains and 105.31% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.34%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 113.59%
- Участие в снижении
- 105.31%
Комиссия
Комиссия XBI составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XBI имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XBI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | 2.93 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.30 | 13.52 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR S&P Biotech ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.45 | $0.13 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.28 | $0.00 | $0.20 | $0.20 | $0.15 | $0.43 |
Дивидендный доход | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Biotech ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR S&P Biotech ETF показал максимальную просадку в 63.89%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SPDR S&P Biotech ETF составляет 24.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -63.89%май 2022 г. | 1y 3mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -49.25%февр. 2016 г. | 6mo 26d | 1y 11mo | 2y 5moиюль 2015 г. - янв. 2018 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -37.67%март 2009 г. | 6mo 22d | 2y 1mo | 2y 8moавг. 2008 г. - апр. 2011 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -35.26%дек. 2018 г. | 6mo 6d | 1y 4mo | 1y 10moиюнь 2018 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -29.07%май 2014 г. | 2mo 9d | 5mo 23d | 8mo 2dфевр. 2014 г. - окт. 2014 г. |
Показатели просадок
| XBI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -56.78% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -9.10% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.99% | -18.90% | -14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.71% | -25.43% | -29.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -33.92% | -29.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -0.74% | -24.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -10.72% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 1.97% | +1.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XBI
Добавьте SPDR S&P Biotech ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XBI