PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642876142

CUSIP

464287614

Эмитент

iShares

Дата выпуска

22 мая 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell 1000 Growth Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IWF составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWF: 0.19%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IWF с VOO IWF с VONG IWF с IWD IWF с IWY IWF с IWM IWF с VUG IWF с SPY IWF с IYW IWF с IVW IWF с JIG
Популярные сравнения:
IWF с VOO IWF с VONG IWF с IWD IWF с IWY IWF с IWM IWF с VUG IWF с SPY IWF с IYW IWF с IVW IWF с JIG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Russell 1000 Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
470.00%
283.35%
IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Russell 1000 Growth ETF показал доход в -14.84% с начала года и 8.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Russell 1000 Growth ETF составила 14.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.63%.


IWF

С начала года

-14.84%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

-10.58%

1 год

8.57%

5 лет

17.02%

10 лет

14.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

14.12%

10 лет

9.63%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.92%-3.59%-8.39%-5.39%-14.84%
20242.44%6.63%1.92%-4.22%6.02%6.62%-1.73%2.03%2.87%-0.38%6.53%0.91%33.12%
20238.33%-1.19%6.78%1.02%4.69%6.65%3.44%-0.96%-5.47%-1.46%10.97%4.44%42.59%
2022-8.68%-4.16%3.96%-12.20%-2.29%-8.03%12.10%-4.67%-9.73%5.79%4.51%-7.67%-29.31%
2021-0.79%-0.03%1.77%6.87%-1.39%6.11%3.38%3.65%-5.65%8.74%0.63%2.04%27.43%
20202.26%-6.63%-10.05%14.69%6.68%4.34%7.78%10.17%-4.65%-3.37%10.33%4.45%38.25%
20198.86%3.59%2.82%4.44%-6.25%6.47%2.53%-0.86%0.08%2.83%4.44%2.89%35.86%
20186.95%-2.60%-2.72%0.26%4.38%0.96%2.88%5.42%0.58%-8.91%0.87%-8.39%-1.67%
20173.29%4.08%1.21%2.22%2.59%-0.27%2.62%1.82%1.23%3.92%2.95%0.93%29.95%
2016-5.68%-0.00%6.73%-0.92%1.96%-0.44%4.76%-0.52%0.30%-2.33%2.19%1.30%7.01%
2015-1.46%6.59%-1.18%0.55%1.32%-1.75%3.41%-6.11%-2.61%8.70%0.31%-1.52%5.49%
2014-2.91%5.13%-1.03%0.07%3.04%1.91%-1.50%4.51%-1.44%2.54%3.29%-1.11%12.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IWF составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IWF, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWF, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWF: 0.20
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино IWF, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWF: 0.45
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега IWF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWF: 1.06
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара IWF, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWF: 0.21
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина IWF, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWF: 0.80
^GSPC: 1.08

iShares Russell 1000 Growth ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.24
IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Russell 1000 Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.79 на акцию.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.79$1.84$2.03$1.95$1.51$1.59$1.75$1.66$1.48$1.50$1.36$1.27

Дивидендный доход

0.52%0.46%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell 1000 Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40
2024$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.43$1.84
2023$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.60$2.03
2022$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.57$1.95
2021$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.40$1.51
2020$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.37$1.59
2019$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.45$1.75
2018$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.44$0.00$0.00$0.40$1.66
2017$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.37$0.00$0.00$0.36$1.48
2016$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.32$0.00$0.00$0.42$1.50
2015$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.31$0.00$0.00$0.38$1.36
2014$0.29$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.28$0.00$0.00$0.37$1.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.29%
-14.02%
IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Russell 1000 Growth ETF показал максимальную просадку в 64.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1141 торговую сессию.

Текущая просадка iShares Russell 1000 Growth ETF составляет 18.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.18%18 июл. 2000 г.21729 мар. 2009 г.114118 сент. 2013 г.3313
-32.72%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31010 янв. 2024 г.512
-31.55%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-23.36%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.
-21.91%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.133

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Russell 1000 Growth ETF составляет 15.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.83%
13.60%
IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab