- ISIN
- US4642875151
- CUSIP
- 464287515
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 10 июл. 2001 г.
- Регион
- North America (Broad)
- Категория
- Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P North American Expanded Technology Software Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $13B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 13M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.24B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) снизился на 4.1% с начала года. Текущая цена акции IGV — $101. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IGV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,237.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) показал доход в -4.13% с начала года и -8.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IGV составила 16.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- 20.86%
- С начала года
- -4.13%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 16.50%
- Всё время*
- 9.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IGV по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2001 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -23.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IGV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 8 мая 2002 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.55% | -9.68% | -1.86% | 4.82% | 21.15% | -10.86% | 4.39% | 7.12% | -4.13% | ||||
| 2025 | 2.77% | -5.27% | -8.70% | 7.96% | 7.89% | 5.64% | 1.97% | -3.19% | 6.39% | 0.43% | -9.89% | 1.54% | 5.56% |
| 2024 | 3.63% | 2.35% | -0.91% | -7.44% | -1.06% | 11.28% | -2.62% | 2.58% | 2.96% | 2.11% | 14.79% | -4.43% | 23.41% |
| 2023 | 10.21% | -1.07% | 9.23% | -2.69% | 10.62% | 5.47% | 5.33% | -1.18% | -5.21% | -1.12% | 16.16% | 3.49% | 58.56% |
| 2022 | -10.71% | -3.68% | 0.85% | -13.04% | -4.69% | -5.68% | 9.53% | -4.75% | -11.07% | 6.98% | 1.60% | -5.90% | -35.65% |
| 2021 | -1.48% | 1.65% | -3.72% | 5.91% | -0.74% | 8.68% | 3.37% | 4.96% | -5.68% | 10.00% | -5.50% | -4.16% | 12.30% |
Метрики бенчмарка
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF has an annualized alpha of 2.42%, beta of 1.12, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2001.
- This ETF captured 133.93% of S&P 500 Index gains and 120.69% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.42% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.12 and R2 of 0.65, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.42%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 133.93%
- Участие в снижении
- 120.69%
Комиссия
Комиссия IGV составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IGV имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 7% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.50 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 10.58 | -11.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Expanded Tech-Software Sector ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.01 | $0.06 | $0.03 | $0.18 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF показал максимальную просадку в 63.45%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1259 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Expanded Tech-Software Sector ETF составляет 13.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.45%окт. 2002 г. | 1y 2mo | 5y 2d | 6y 2moиюль 2001 г. - окт. 2007 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-49.81%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 1y 11mo | 2y 12moнояб. 2007 г. - окт. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.85%нояб. 2022 г. | 11mo 29d | 1y 10mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-36.61%апр. 2026 г. | 6mo 19d | — | 10mo 17dсент. 2025 г. - сейчас | — |
-30.30%март 2020 г. | 25d | 2mo 14d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| IGV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -56.78% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -9.10% | -27.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -18.90% | -17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -25.43% | -20.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -33.92% | -11.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.98% | -0.17% | -13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -10.69% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.42% | 2.14% | +17.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IGV
Добавьте iShares Expanded Tech-Software Sector ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IGV