PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

DIA — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones Industrial Average. DIA запущен 14 янв. 1998 г. и имеет комиссию в 0.16%.

Информация о ETF

ISIN

US78467X1090

CUSIP

78467X109

Эмитент

State Street

Дата выпуска

14 янв. 1998 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones Industrial Average

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Мега

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DIA составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DIA с SPY DIA с QQQ DIA с VOO DIA с SCHD DIA с IYY DIA с ^DJI DIA с VTI DIA с DJD DIA с DIVO DIA с UDOW
Популярные сравнения:
DIA с SPY DIA с QQQ DIA с VOO DIA с SCHD DIA с IYY DIA с ^DJI DIA с VTI DIA с DJD DIA с DIVO DIA с UDOW

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) показал доход в -0.74% с начала года и 8.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DIA составила 10.98%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

DIA

С начала года

-0.74%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

-3.63%

1 год

8.04%

5 лет

14.26%

10 лет

10.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.71%-1.43%-4.04%-3.18%3.50%-0.74%
20241.25%2.41%2.25%-4.89%2.64%1.15%4.49%1.97%1.96%-1.25%7.83%-5.19%14.82%
20232.95%-4.03%2.12%2.58%-3.17%4.58%3.49%-2.04%-3.44%-1.28%9.15%4.92%16.02%
2022-3.30%-3.20%2.44%-4.91%0.39%-6.56%6.81%-3.77%-8.74%14.03%5.94%-4.07%-7.02%
2021-1.92%3.41%6.92%2.69%2.19%-0.05%1.37%1.45%-4.21%5.93%-3.53%5.54%20.83%
2020-0.89%-9.62%-13.62%11.00%4.76%1.70%2.59%7.77%-2.15%-4.44%12.15%3.29%9.59%
20197.33%3.95%0.15%2.63%-6.38%7.36%1.09%-1.38%2.16%0.55%4.06%1.79%25.03%
20185.74%-4.05%-3.34%0.11%1.38%-0.45%4.85%2.45%1.96%-4.94%1.96%-8.49%-3.74%
20170.53%5.14%-0.59%1.42%0.74%1.73%2.67%0.62%2.17%4.47%4.19%2.10%28.08%
2016-5.48%0.73%7.31%0.61%0.39%0.96%2.94%0.25%-0.44%-0.78%5.94%3.42%16.37%
2015-3.53%5.97%-1.82%0.40%1.31%-2.12%0.58%-6.21%-1.36%8.58%0.74%-1.60%0.09%
2014-5.19%4.28%0.92%0.82%1.15%0.77%-1.44%3.57%-0.24%2.08%2.94%0.09%9.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DIA составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.47
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.62
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR Dow Jones Industrial Average ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.69$6.83$6.81$6.33$5.74$5.73$5.95$5.22$4.87$4.46$4.06$3.59

Дивидендный доход

1.59%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.16$0.66$0.80$0.20$0.00$1.82
2024$0.21$0.61$0.93$0.20$0.59$0.87$0.19$0.33$1.25$0.15$0.27$1.22$6.83
2023$0.28$0.55$0.86$0.18$0.73$0.78$0.27$0.51$0.92$0.19$0.71$0.83$6.81
2022$0.26$0.52$0.77$0.13$0.75$0.69$0.13$0.66$0.82$0.18$0.68$0.75$6.33
2021$0.13$0.60$0.67$0.11$0.70$0.49$0.21$0.61$0.74$0.12$0.70$0.66$5.74
2020$0.14$0.80$0.60$0.13$0.46$0.75$0.21$0.60$0.67$0.12$0.65$0.59$5.73
2019$0.17$0.70$0.54$0.16$0.64$0.64$0.22$0.67$0.65$0.17$0.51$0.87$5.95
2018$0.14$0.64$0.45$0.13$0.70$0.38$0.32$0.54$0.55$0.16$0.60$0.62$5.22
2017$0.19$0.56$0.41$0.18$0.61$0.39$0.24$0.53$0.46$0.18$0.56$0.56$4.87
2016$0.09$0.61$0.37$0.13$0.61$0.36$0.13$0.66$0.35$0.18$0.53$0.43$4.46
2015$0.15$0.49$0.31$0.12$0.40$0.48$0.17$0.55$0.33$0.08$0.57$0.41$4.06
2014$0.13$0.43$0.28$0.13$0.42$0.33$0.18$0.30$0.41$0.14$0.45$0.38$3.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF показал максимальную просадку в 51.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.

Текущая просадка SPDR Dow Jones Industrial Average ETF составляет 6.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.87%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.72319 янв. 2012 г.1078
-36.7%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-35.02%18 янв. 2000 г.6859 окт. 2002 г.55421 дек. 2004 г.1239
-20.76%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.29229 нояб. 2023 г.478
-19.59%20 июл. 1998 г.3131 авг. 1998 г.5923 нояб. 1998 г.90

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...