10 Stock Dividend Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	10%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Nasdaq-100	10%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	6.67%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	6.67%
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	6.67%
V Visa Inc.	Financial Services	6.67%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	6.67%
CVX Chevron Corporation	Energy	6.67%
O Realty Income Corporation	Real Estate	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10 Stock Dividend Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 10 Stock Dividend Portfolio	0.64%	-0.22%	13.47%	13.79%	21.03%	16.73%	12.38%	—
Активы портфеля:
CMCSA Comcast Corporation	2.21%	-2.66%	-5.28%	3.97%	-17.53%	-8.98%	-10.72%	1.27%
COST Costco Wholesale Corporation	0.68%	-5.66%	14.24%	11.38%	-0.24%	25.12%	22.12%	22.27%
CVX Chevron Corporation	0.75%	1.23%	25.18%	27.20%	33.69%	10.25%	16.33%	10.94%
JNJ Johnson & Johnson	1.07%	4.96%	17.68%	15.11%	57.15%	17.82%	10.94%	10.46%
LMT Lockheed Martin Corporation	-1.52%	4.51%	13.04%	13.84%	14.07%	8.98%	9.78%	11.37%
MSFT Microsoft Corporation	0.10%	-4.36%	-18.85%	-17.98%	-17.07%	6.16%	9.56%	24.39%
O Realty Income Corporation	1.31%	1.67%	13.70%	11.57%	14.88%	6.59%	3.49%	4.89%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.67%	0.22%	17.59%	17.91%	37.64%	26.52%	16.94%	—
SBUX Starbucks Corporation	0.74%	-2.59%	23.87%	22.22%	13.40%	3.82%	0.57%	8.66%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.21%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 10 Stock Dividend Portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.99%	2.80%	-3.65%	6.13%	2.99%	-1.11%							13.47%
2025	2.42%	2.31%	-4.26%	-2.55%	5.38%	3.41%	0.54%	2.68%	1.74%	0.15%	-0.68%	0.60%	11.98%
2024	1.32%	2.78%	1.48%	-3.96%	3.62%	2.22%	2.50%	3.51%	1.77%	-0.78%	4.56%	-4.61%	14.86%
2023	6.01%	-2.76%	4.56%	2.60%	-0.78%	5.11%	2.76%	-1.32%	-4.48%	-1.56%	8.03%	4.01%	23.56%
2022	-3.55%	-1.37%	4.65%	-8.10%	0.87%	-6.48%	7.84%	-4.21%	-9.28%	9.43%	6.25%	-5.08%	-10.75%
2021	-2.72%	3.77%	3.78%	4.88%	0.34%	2.54%	3.48%	1.63%	-4.84%	5.01%	0.33%	4.55%	24.61%

Метрики бенчмарка

10 Stock Dividend Portfolio has an annualized alpha of 2.30%, beta of 0.84, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2020.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.69%) than losses (86.67%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.30% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 2.30%

Бета: 0.84

R²: 0.91

Участие в росте: 89.69%

Участие в снижении: 86.67%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 10 Stock Dividend Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

10 Stock Dividend Portfolio имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 10 Stock Dividend Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.28	1.86	+0.41
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.25	2.53	+0.72
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.42	1.34	+0.08
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.52	2.53	+0.98
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.88	11.37	+1.51

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CMCSA Comcast Corporation	16	-0.62	-0.71	0.90	-0.67	-1.26
COST Costco Wholesale Corporation	36	-0.08	0.02	1.00	-0.10	-0.22
CVX Chevron Corporation	80	1.57	2.12	1.27	2.48	6.10
JNJ Johnson & Johnson	96	3.42	4.94	1.61	5.28	15.52
LMT Lockheed Martin Corporation	60	0.69	1.05	1.14	0.73	1.69
MSFT Microsoft Corporation	17	-0.70	-0.84	0.89	-0.53	-1.08
O Realty Income Corporation	66	0.88	1.26	1.15	1.29	3.12
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	69	2.11	2.74	1.37	3.02	11.23
SBUX Starbucks Corporation	55	0.43	0.85	1.09	0.66	1.45
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 10 Stock Dividend Portfolio на 13 июн. 2026 г. составляет 2.28 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10 Stock Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.44%	2.19%	2.10%	2.14%	1.92%	1.70%	2.07%	1.71%	2.05%	1.99%	1.92%	2.20%
Активы портфеля:
CMCSA Comcast Corporation	11.84%	4.35%	3.25%	2.60%	3.03%	1.95%	1.72%	1.40%	2.69%	1.18%	1.96%	1.73%
COST Costco Wholesale Corporation	0.55%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
CVX Chevron Corporation	3.73%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
JNJ Johnson & Johnson	2.18%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.53%	2.76%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%
MSFT Microsoft Corporation	0.91%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
O Realty Income Corporation	5.16%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.43%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SBUX Starbucks Corporation	2.40%	2.91%	2.54%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	1.13%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

10 Stock Dividend Portfolio показал максимальную просадку в 19.89%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка 10 Stock Dividend Portfolio составляет 1.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-19.89%сент. 2022 г.	6mo 4d	8mo 16d	1y 2moмарт 2022 г. - июнь 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-15.38%апр. 2025 г.	1mo 16d	2mo 5d	3mo 21dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Медвежий рынок2022	-9.47%февр. 2022 г.	1mo 25d	1mo 4d	2mo 29dдек. 2021 г. - март 2022 г.
Откат 2023 года2023	-8.97%окт. 2023 г.	3mo 3d	1mo 5d	4mo 8dиюль 2023 г. - дек. 2023 г.
Откат 2020 года2020	-8.10%окт. 2020 г.	17d	11d	28dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 12.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.30	1.73	1.52	1.52

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.52, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 10 Stock Dividend Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция 10 Stock Dividend Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.79 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.88
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.92
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.	0.93

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHG: 0.93, а самая низкая у LMT: 0.20.

LMT

0.20

JNJ

0.22

CVX

0.27

0.33

CMCSA

0.45

COST

0.50

SBUX

0.51

0.58

0.70

0.72

0.90

0.92

0.93

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 10 Stock Dividend Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у QQQM: 0.84, а самая низкая у LMT: 0.31.

LMT

0.31

JNJ

0.33

CVX

0.35

0.44

CMCSA

0.56

COST

0.57

SBUX

0.61

0.65

0.69

0.76

0.82

0.84

0.84

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LMT	CVX	JNJ	O	CMCSA	COST	SBUX	V	MSFT	VGT	SCHD	QQQM	SCHG
LMT	1.00	0.27	0.29	0.28	0.18	0.17	0.12	0.22	0.03	0.06	0.38	0.06	0.07
CVX	0.27	1.00	0.16	0.20	0.22	0.08	0.16	0.19	0.06	0.12	0.53	0.11	0.11
JNJ	0.29	0.16	1.00	0.39	0.29	0.23	0.23	0.27	0.07	0.04	0.45	0.07	0.07
O	0.28	0.20	0.39	1.00	0.35	0.27	0.29	0.31	0.15	0.17	0.50	0.19	0.19
CMCSA	0.18	0.22	0.29	0.35	1.00	0.26	0.39	0.38	0.27	0.32	0.55	0.37	0.35
COST	0.17	0.08	0.23	0.27	0.26	1.00	0.34	0.37	0.41	0.42	0.38	0.48	0.48
SBUX	0.12	0.16	0.23	0.29	0.39	0.34	1.00	0.42	0.32	0.42	0.47	0.45	0.44
V	0.22	0.19	0.27	0.31	0.38	0.37	0.42	1.00	0.43	0.47	0.51	0.49	0.52
MSFT	0.03	0.06	0.07	0.15	0.27	0.41	0.32	0.43	1.00	0.78	0.32	0.78	0.81
VGT	0.06	0.12	0.04	0.17	0.32	0.42	0.42	0.47	0.78	1.00	0.47	0.97	0.96
SCHD	0.38	0.53	0.45	0.50	0.55	0.38	0.47	0.51	0.32	0.47	1.00	0.49	0.47
QQQM	0.06	0.11	0.07	0.19	0.37	0.48	0.45	0.49	0.78	0.97	0.49	1.00	0.98
SCHG	0.07	0.11	0.07	0.19	0.35	0.48	0.44	0.52	0.81	0.96	0.47	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 окт. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 10 Stock Dividend Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 10 Stock Dividend Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации