10 Stock Dividend Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	6.67%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	6.67%
CVX Chevron Corporation	Energy	6.67%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	6.67%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
O Realty Income Corporation	Real Estate	6.67%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	6.67%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
V Visa Inc.	Financial Services	6.67%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10 Stock Dividend Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 10 Stock Dividend Portfolio	0.44%	-3.44%	5.57%	5.06%	21.92%	15.63%	11.95%	—
Активы портфеля:
COST Costco Wholesale Corporation	1.85%	0.71%	17.86%	11.02%	5.74%	28.60%	24.74%	22.54%
SBUX Starbucks Corporation	-0.07%	-6.53%	8.01%	5.64%	-6.59%	-2.45%	-1.51%	6.36%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
LMT Lockheed Martin Corporation	0.83%	-6.74%	29.44%	26.33%	41.28%	11.53%	13.95%	13.73%
CMCSA Comcast Corporation	-0.43%	-8.88%	7.98%	6.17%	-10.09%	-2.49%	-7.57%	2.81%
V Visa Inc.	0.77%	-6.24%	-14.05%	-12.70%	-12.50%	10.35%	7.55%	15.28%
JNJ Johnson & Johnson	-0.44%	-1.50%	18.06%	32.21%	60.80%	19.22%	11.44%	11.41%
CVX Chevron Corporation	0.79%	5.40%	31.83%	32.46%	24.90%	9.95%	18.30%	12.53%
O Realty Income Corporation	0.53%	-6.12%	11.80%	6.39%	15.07%	5.34%	4.90%	5.14%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 10 Stock Dividend Portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.99%	2.80%	-3.65%	0.56%									5.57%
2025	2.42%	2.31%	-4.26%	-2.55%	5.38%	3.41%	0.54%	2.68%	1.74%	0.15%	-0.68%	0.60%	11.98%
2024	1.32%	2.78%	1.48%	-3.96%	3.62%	2.22%	2.50%	3.51%	1.77%	-0.78%	4.56%	-4.61%	14.86%
2023	6.01%	-2.76%	4.56%	2.60%	-0.78%	5.11%	2.76%	-1.32%	-4.48%	-1.56%	8.03%	4.01%	23.56%
2022	-3.55%	-1.37%	4.65%	-8.10%	0.87%	-6.48%	7.84%	-4.21%	-9.28%	9.43%	6.25%	-5.08%	-10.75%
2021	-2.72%	3.77%	3.78%	4.88%	0.34%	2.54%	3.48%	1.63%	-4.84%	5.01%	0.33%	4.55%	24.61%

Метрики бенчмарка

10 Stock Dividend Portfolio: годовая альфа составляет 2.86%, бета — 0.85, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 14.10.2020.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (93.31%) было выше, чем в снижении (87.13%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 2.86% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 2.86%

Бета: 0.85

R²: 0.91

Участие в росте: 93.31%

Участие в снижении: 87.13%

Комиссия

Комиссия 10 Stock Dividend Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

10 Stock Dividend Portfolio имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.18	0.88	+0.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.76	1.37	+0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.21	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.64	1.39	+0.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.05	6.43	+1.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
COST Costco Wholesale Corporation	45	0.29	0.56	1.07	0.36	0.72
SBUX Starbucks Corporation	30	-0.19	-0.04	1.00	-0.27	-0.48
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
LMT Lockheed Martin Corporation	81	1.55	1.99	1.29	2.74	7.01
CMCSA Comcast Corporation	24	-0.38	-0.38	0.96	-0.36	-0.77
V Visa Inc.	16	-0.53	-0.59	0.92	-0.61	-1.33
JNJ Johnson & Johnson	97	3.51	4.77	1.64	7.48	25.03
CVX Chevron Corporation	66	0.98	1.37	1.20	1.19	2.67
O Realty Income Corporation	66	0.90	1.29	1.16	1.35	4.03
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

10 Stock Dividend Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.18
За 5 лет: 0.81
За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10 Stock Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.38%	2.19%	2.10%	2.14%	1.92%	1.70%	2.07%	1.71%	2.05%	1.99%	1.92%	2.20%
Активы портфеля:
COST Costco Wholesale Corporation	0.51%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
SBUX Starbucks Corporation	2.72%	2.91%	2.54%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	1.13%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.17%	2.76%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%
CMCSA Comcast Corporation	10.39%	4.35%	3.25%	2.60%	3.03%	1.95%	1.72%	1.40%	2.69%	1.18%	1.96%	1.73%
V Visa Inc.	0.84%	0.70%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%
JNJ Johnson & Johnson	2.14%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
CVX Chevron Corporation	3.47%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
O Realty Income Corporation	5.20%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

10 Stock Dividend Portfolio показал максимальную просадку в 19.89%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка 10 Stock Dividend Portfolio составляет 3.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.89%	30 мар. 2022 г.	128	30 сент. 2022 г.	175	13 июн. 2023 г.	303
-15.38%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	45	12 июн. 2025 г.	78
-9.47%	30 дек. 2021 г.	38	23 февр. 2022 г.	24	29 мар. 2022 г.	62
-8.97%	26 июл. 2023 г.	67	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	91
-7.55%	14 окт. 2020 г.	11	28 окт. 2020 г.	8	9 нояб. 2020 г.	19

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 12.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	LMT	CVX	JNJ	O	CMCSA	COST	SBUX	V	MSFT	SCHD	VGT	SCHG	QQQM	Portfolio
Benchmark	1.00	0.21	0.29	0.22	0.34	0.46	0.53	0.53	0.60	0.73	0.71	0.91	0.93	0.92	0.93
LMT	0.21	1.00	0.28	0.28	0.29	0.18	0.18	0.12	0.21	0.04	0.39	0.07	0.08	0.07	0.32
CVX	0.29	0.28	1.00	0.16	0.20	0.24	0.07	0.17	0.20	0.06	0.54	0.14	0.13	0.13	0.36
JNJ	0.22	0.28	0.16	1.00	0.39	0.29	0.22	0.23	0.27	0.09	0.45	0.06	0.08	0.09	0.34
O	0.34	0.29	0.20	0.39	1.00	0.35	0.28	0.29	0.31	0.17	0.50	0.19	0.21	0.21	0.45
CMCSA	0.46	0.18	0.24	0.29	0.35	1.00	0.27	0.40	0.39	0.28	0.56	0.34	0.36	0.38	0.57
COST	0.53	0.18	0.07	0.22	0.28	0.27	1.00	0.35	0.38	0.44	0.39	0.46	0.50	0.51	0.59
SBUX	0.53	0.12	0.17	0.23	0.29	0.40	0.35	1.00	0.42	0.34	0.48	0.43	0.45	0.47	0.62
V	0.60	0.21	0.20	0.27	0.31	0.39	0.38	0.42	1.00	0.44	0.52	0.50	0.53	0.51	0.66
MSFT	0.73	0.04	0.06	0.09	0.17	0.28	0.44	0.34	0.44	1.00	0.34	0.80	0.82	0.81	0.71
SCHD	0.71	0.39	0.54	0.45	0.50	0.56	0.39	0.48	0.52	0.34	1.00	0.48	0.48	0.50	0.76
VGT	0.91	0.07	0.14	0.06	0.19	0.34	0.46	0.43	0.50	0.80	0.48	1.00	0.96	0.97	0.83
SCHG	0.93	0.08	0.13	0.08	0.21	0.36	0.50	0.45	0.53	0.82	0.48	0.96	1.00	0.98	0.85
QQQM	0.92	0.07	0.13	0.09	0.21	0.38	0.51	0.47	0.51	0.81	0.50	0.97	0.98	1.00	0.85
Portfolio	0.93	0.32	0.36	0.34	0.45	0.57	0.59	0.62	0.66	0.71	0.76	0.83	0.85	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.

10 Stock Dividend Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов