Сравнение JNJ с CVX
JNJ (Johnson & Johnson) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, JNJ returned 10.85%/yr vs 9.47%/yr for CVX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 10.85% против 9.47% соответственно.
JNJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 14.73%
- С начала года
- 26.30%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 10.85%
CVX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам JNJ и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 26.30% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
CVX Chevron Corporation | 12.64% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between JNJ and CVX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between JNJ and CVX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
JNJ:
$632.11B
CVX:
$334.56B
JNJ:
$8.63
CVX:
$5.57
JNJ:
29.95
CVX:
30.24
JNJ:
1.00
CVX:
2.94
JNJ:
6.54
CVX:
1.79
JNJ:
7.79
CVX:
1.82
JNJ:
$96.36B
CVX:
$185.89B
JNJ:
$66.60B
CVX:
$47.27B
JNJ:
$31.62B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. CVX — Ранг доходности на риск
JNJ
CVX
Сравнение JNJ c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.18 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.77 | 1.14 | +5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.70 | 3.38 | +16.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и CVX
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -55.77% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -19.48% | +8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -20.64% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -24.95% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -55.77% | +28.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.48% | +19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -11.39% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 6.55% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и CVX
Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 6.89% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 18.49% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 22.52% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 25.12% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 29.19% | -10.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и CVX
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности CVX в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 4.14% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.03% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и CVX
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and CVX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNJ has higher volatility (7.91%) compared to CVX (6.89%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs CVX's -55.77%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор