Сравнение SCHG с COST
SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SCHG returned 18.50%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции SCHG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 18.50% против 22.27% соответственно.
SCHG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 18.50%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам SCHG и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.58% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between SCHG and COST is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г. | 0.50 |
The correlation between SCHG and COST shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHG vs. COST — Ранг доходности на риск
SCHG
COST
Сравнение SCHG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHG | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.10 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | -0.22 | +4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHG и COST
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -53.39% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -15.14% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -20.74% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -31.40% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -31.40% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -10.23% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -13.36% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 6.67% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и COST
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 5.14%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 7.44% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 14.53% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 18.80% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 22.72% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 21.95% | -0.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и COST
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SCHG and COST have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to SCHG (5.14%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs COST's -53.39%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHG и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор