PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с CMCSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с CMCSA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CMCSA (Comcast Corporation) is a stock. Over the past 5 years, QQQM returned 16.94%/yr vs -10.72%/yr for CMCSA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и CMCSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Comcast Corporation (CMCSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.28%.

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.64%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—

CMCSA

1 день
2.21%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
3.97%
1 год
-17.53%
3 года*
-8.98%
5 лет*
-10.72%
10 лет*
1.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и CMCSA

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
CMCSA
Comcast Corporation		-5.28%-17.35%-11.84%29.08%-28.68%-2.22%13.94%

Correlation

The correlation between QQQM and CMCSA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.37

The correlation between QQQM and CMCSA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Comcast Corporation

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с CMCSA:
CMCSA с DISCMCSA с CHTRCMCSA с SPYCMCSA с CSCOCMCSA с TCMCSA с SCHDCMCSA с ROKU

Доходность на риск

QQQM vs. CMCSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CMCSA
Ранг доходности на риск CMCSA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c CMCSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMCMCSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
-0.62

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-0.71

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.90

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

-0.67

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

-1.26

+12.49

QQQM vs. CMCSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа CMCSA равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и CMCSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и CMCSA

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и CMCSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMCMCSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-67.89%

+32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-27.34%

+15.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-39.87%

+17.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-52.11%

+17.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-47.99%

+44.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-24.62%

+16.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

14.38%

-11.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и CMCSA

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Comcast Corporation (CMCSA) имеют волатильность 7.45% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMCMCSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.12%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

24.86%

-11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

29.24%

-12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

26.96%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

26.49%

-4.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и CMCSA

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCSA
Comcast Corporation		11.84%4.35%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and CMCSA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.45%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs CMCSA's -67.89%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и CMCSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор