PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCHG с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHG и QQQM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SCHG с QQQM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

SCHG и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHG или QQQM.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHG:

0.68

QQQM:

0.63

Коэф-т Сортино

SCHG:

0.98

QQQM:

0.93

Коэф-т Омега

SCHG:

1.13

QQQM:

1.13

Коэф-т Кальмара

SCHG:

0.63

QQQM:

0.60

Коэф-т Мартина

SCHG:

2.07

QQQM:

1.95

Индекс Язвы

SCHG:

7.13%

QQQM:

7.01%

Дневная вол-ть

SCHG:

25.37%

QQQM:

25.29%

Макс. просадка

SCHG:

-34.59%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

SCHG:

-5.20%

QQQM:

-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 1.73%.

SCHG

С начала года

-1.01%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

-0.61%

1 год

17.22%

3 года

21.07%

5 лет

18.23%

10 лет

15.84%

QQQM

С начала года

1.73%

1 месяц

7.87%

6 месяцев

2.19%

1 год

15.71%

3 года

19.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Сравнение комиссий SCHG и QQQM

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHG и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHG c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и QQQM

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности QQQM в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.58%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и QQQM

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и QQQM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и QQQM

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 5.75% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...