PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHG returned 15.59%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

SCHG

1 день
-1.23%
1 месяц
4.81%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.64%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.59%
10 лет*
18.77%

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.42%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%5.33%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between SCHG and QQQM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.98

The correlation between SCHG and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и QQQM

Секторы
SCHG
QQQM

Технологии

46.3%
53.8%

Коммуникационные услуги

16.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
12.3%

Здравоохранение

7.7%
4.2%

Финансовые услуги

6.7%
0.2%

Промышленность

5.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%
7.7%

Сырьевые материалы

1.4%
1.1%

Энергетика

0.8%
0.6%

Недвижимость

0.5%
0.1%

Коммунальные услуги

0.4%
1.4%

Технологии

SCHG
46.3%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
QQQM
12.3%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
QQQM
4.2%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
QQQM
0.2%

Промышленность

SCHG
5.8%
QQQM
2.8%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
QQQM
7.7%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
QQQM
1.1%

Энергетика

SCHG
0.8%
QQQM
0.6%

Недвижимость

SCHG
0.5%
QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYGSCHG с SCHB
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTECQQQM с VTI

Доходность на риск

SCHG vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.65

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

3.46

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.53

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

13.52

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.65

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.85

0.00

Просадки

Сравнение просадок SCHG и QQQM

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-35.04%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-11.96%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-22.70%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-35.04%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-0.20%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-8.25%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.11%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и QQQM

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 3.61%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.48%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

12.05%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

15.91%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

22.24%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

22.12%

-0.57%

Сравнение комиссий SCHG и QQQM

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и QQQM

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SCHG and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (4.48%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 18.07% vs 15.59% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 18.07% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

QQQM has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.36% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор