PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHG с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHG и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHG и QQQM


2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-10.59%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%5.33%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
-5.92%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -5.92%.


SCHG

1 день
3.67%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-8.51%
1 год
16.81%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.83%

QQQM

1 день
3.37%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-3.59%
1 год
23.76%
3 года*
22.41%
5 лет*
12.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Сравнение комиссий SCHG и QQQM

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHG vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина

QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHGQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.06

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.65

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.89

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

6.96

-3.42

SCHG vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHGQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.06

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.63

+0.16

Корреляция

Корреляция между SCHG и QQQM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и QQQM

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности QQQM в 0.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и QQQM

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и QQQM.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHGQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-35.04%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-12.55%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-35.04%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.34%

-8.99%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-8.47%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.41%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и QQQM

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.67% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHGQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.48%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

12.73%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

22.42%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

22.25%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

22.27%

-0.76%