PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCSA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMCSA и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CMCSA с SCHD

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comcast Corporation (CMCSA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCSA или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCSA:

-0.22

SCHD:

0.29

Коэф-т Сортино

CMCSA:

-0.16

SCHD:

0.40

Коэф-т Омега

CMCSA:

0.98

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

CMCSA:

-0.17

SCHD:

0.21

Коэф-т Мартина

CMCSA:

-0.52

SCHD:

0.63

Индекс Язвы

CMCSA:

13.80%

SCHD:

5.25%

Дневная вол-ть

CMCSA:

28.24%

SCHD:

16.48%

Макс. просадка

CMCSA:

-67.89%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

CMCSA:

-37.04%

SCHD:

-9.40%

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.12% против 10.60% соответственно.

CMCSA

С начала года

-5.24%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

-16.60%

1 год

-6.27%

3 года

-4.63%

5 лет

0.15%

10 лет

4.12%

SCHD

С начала года

-2.98%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

-9.15%

1 год

4.79%

3 года

3.60%

5 лет

12.33%

10 лет

10.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comcast Corporation

Schwab US Dividend Equity ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCSA и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCSA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и SCHD

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности SCHD в 3.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCSA
Comcast Corporation		3.61%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.96%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и SCHD

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и SCHD

Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 4.45%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...