PortfoliosLab logo
Сравнение CMCSA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMCSA и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CMCSA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
287.51%
371.65%
CMCSA
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCSA:

-0.34

SCHD:

0.14

Коэф-т Сортино

CMCSA:

-0.21

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

CMCSA:

0.97

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

CMCSA:

-0.20

SCHD:

0.17

Коэф-т Мартина

CMCSA:

-0.62

SCHD:

0.57

Индекс Язвы

CMCSA:

13.01%

SCHD:

4.90%

Дневная вол-ть

CMCSA:

28.15%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

CMCSA:

-67.89%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

CMCSA:

-38.35%

SCHD:

-11.09%

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.04% против 10.38% соответственно.


CMCSA

С начала года

-7.22%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

-21.20%

1 год

-9.43%

5 лет

1.32%

10 лет

4.04%

SCHD

С начала года

-4.79%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-9.18%

1 год

2.30%

5 лет

12.67%

10 лет

10.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCSA и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCSA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.34
0.14
CMCSA
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и SCHD

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности SCHD в 4.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCSA
Comcast Corporation
3.68%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и SCHD

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-38.35%
-11.09%
CMCSA
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и SCHD

Comcast Corporation (CMCSA) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.55%
8.36%
CMCSA
SCHD