PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCSA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMCSA и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CMCSA с SCHD

Последнее обновление 19 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comcast Corporation (CMCSA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCSA или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCSA:

-0.14

SCHD:

0.42

Коэф-т Сортино

CMCSA:

-0.07

SCHD:

0.79

Коэф-т Омега

CMCSA:

0.99

SCHD:

1.11

Коэф-т Кальмара

CMCSA:

-0.13

SCHD:

0.50

Коэф-т Мартина

CMCSA:

-0.37

SCHD:

1.43

Индекс Язвы

CMCSA:

14.78%

SCHD:

5.66%

Дневная вол-ть

CMCSA:

28.14%

SCHD:

16.39%

Макс. просадка

CMCSA:

-67.89%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

CMCSA:

-38.28%

SCHD:

-8.12%

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.56% против 10.85% соответственно.

CMCSA

С начала года

-7.11%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-7.92%

1 год

-4.04%

3 года

-1.01%

5 лет

-0.02%

10 лет

3.56%

SCHD

С начала года

-1.61%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

-0.74%

1 год

6.89%

3 года

8.27%

5 лет

12.44%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comcast Corporation

Schwab US Dividend Equity ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCSA и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCSA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и SCHD

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности SCHD в 3.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCSA
Comcast Corporation		3.68%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.90%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и SCHD

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и SCHD

Comcast Corporation (CMCSA) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...