Сравнение CMCSA с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comcast Corporation (CMCSA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCSA и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 8.44% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.83% против 12.25% соответственно.
CMCSA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- -9.16%
- 3 года*
- -2.27%
- 5 лет*
- -7.49%
- 10 лет*
- 2.83%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CMCSA
SCHD
Сравнение CMCSA c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCSA | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.88 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 1.32 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.05 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 3.55 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCSA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.88 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.58 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.74 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.84 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между CMCSA и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и SCHD
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.45% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и SCHD
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCSA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.16% | -33.37% | -43.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.29% | -12.74% | -13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -16.85% | -35.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | -33.37% | -18.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.45% | -3.43% | -37.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.46% | -3.34% | -28.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 3.75% | +8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и SCHD
Comcast Corporation (CMCSA) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCSA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 2.33% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 7.96% | +12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 15.69% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 14.40% | +11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 16.70% | +9.22% |