PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMCSA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.08%
9.91%
CMCSA
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.97% против 11.46% соответственно.


CMCSA

С начала года

0.73%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

10.91%

1 год

4.12%

5 лет (среднегодовая)

1.63%

10 лет (среднегодовая)

6.97%

SCHD

С начала года

15.93%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

9.36%

1 год

25.99%

5 лет (среднегодовая)

12.42%

10 лет (среднегодовая)

11.46%

Основные характеристики


CMCSASCHD
Коэф-т Шарпа0.182.25
Коэф-т Сортино0.413.25
Коэф-т Омега1.051.39
Коэф-т Кальмара0.113.05
Коэф-т Мартина0.3312.25
Индекс Язвы11.70%2.04%
Дневная вол-ть21.96%11.09%
Макс. просадка-67.90%-33.37%
Текущая просадка-24.09%-1.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CMCSA и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMCSA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMCSA, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.182.25
Коэффициент Сортино CMCSA, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.413.25
Коэффициент Омега CMCSA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.39
Коэффициент Кальмара CMCSA, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.113.05
Коэффициент Мартина CMCSA, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.3312.25
CMCSA
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.18
2.25
CMCSA
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и SCHD

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SCHD в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMCSA
Comcast Corporation
2.85%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%1.50%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и SCHD

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.90%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.09%
-1.82%
CMCSA
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и SCHD

Comcast Corporation (CMCSA) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.09%
3.55%
CMCSA
SCHD