Сравнение V с VGT
V (Visa Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 25.19%/yr for VGT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности V и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции V уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.98% против 25.19% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
VGT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 24.13%
- 1 год
- 50.48%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 25.19%
Сравнение доходности по годам V и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.03% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between V and VGT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between V and VGT has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. VGT — Ранг доходности на риск
V
VGT
Сравнение V c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.36 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.94 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 9.11 | -10.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и VGT
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -54.63% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -16.40% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -27.23% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -35.07% | +6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -35.07% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -7.18% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -7.95% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 5.28% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и VGT
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 10.00% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 18.00% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 22.00% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 25.40% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 24.72% | -0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и VGT
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности VGT в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
V and VGT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (10.00%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор