Сравнение COST с CVX
COST (Costco Wholesale Corporation) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 10.98%/yr for CVX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 22.25% против 10.98% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам COST и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between COST and CVX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.26 |
The correlation between COST and CVX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
CVX:
$5.75
COST:
36.77
CVX:
32.89
COST:
2.88
CVX:
3.20
COST:
1.11
CVX:
1.95
COST:
$293.59B
CVX:
$185.89B
COST:
$11.12B
CVX:
$47.27B
COST:
$12.48B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. CVX — Ранг доходности на риск
COST
CVX
Сравнение COST c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.92 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 7.37 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.86 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.66 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.38 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок COST и CVX
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -55.77% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -13.99% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -20.64% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -24.95% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -55.77% | +24.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -9.56% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -11.39% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 5.53% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и CVX
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 7.14% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 17.78% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 21.97% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 25.13% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 29.16% | -7.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и CVX
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CVX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и CVX
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
COST and CVX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор