PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с SCHG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

VGT и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 21.67% против 17.00% соответственно.

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.50%
1 год
49.54%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.12%
1 год
30.89%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Корреляция

Корреляция между VGT и SCHG составляет 0.94 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий VGT и SCHG

VGT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGT
Vanguard Information Technology ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

VGT vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.72

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.19

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.04

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

3.47

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.72

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.79

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VGT и SCHG

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

VGTSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-34.59%

-20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-16.41%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-34.59%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-34.59%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-12.48%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-5.23%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

4.90%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и SCHG

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGTSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

6.65%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

12.52%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

22.44%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

22.30%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

21.51%

+2.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и SCHG

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что сопоставимо с доходностью SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%