PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с SCHG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 18.50%/yr for SCHG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 22.27% против 18.50% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-5.66%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

SCHG

1 день
0.12%
1 месяц
-3.66%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.96%
1 год
20.32%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
18.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.58%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between COST and SCHG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.50

The correlation between COST and SCHG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

COST vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.18

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.64

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.14

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

3.78

-4.00

COST vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и SCHG

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-34.59%

-18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-16.41%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-23.39%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-34.59%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-34.59%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-5.33%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-5.20%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

4.96%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и SCHG

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

5.14%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

12.30%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

15.95%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

22.33%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

21.58%

+0.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и SCHG

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

COST and SCHG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to SCHG (5.14%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs SCHG's -34.59%.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор