PortfoliosLab logo
Сравнение CVX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CVX и SCHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CVX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.72%
369.64%
CVX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVX:

-0.44

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

CVX:

-0.43

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

CVX:

0.94

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

CVX:

-0.51

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

CVX:

-1.38

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

CVX:

8.07%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

CVX:

25.06%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

CVX:

-55.77%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

CVX:

-19.03%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.73% против 10.28% соответственно.


CVX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-17.41%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-12.43%

5 лет

14.79%

10 лет

6.73%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CVX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVX: -0.44
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино CVX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVX: -0.43
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега CVX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVX: 0.94
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара CVX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVX: -0.51
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина CVX, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVX: -1.38
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.18
CVX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и SCHD

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVX
Chevron Corporation
4.76%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CVX и SCHD

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.03%
-11.47%
CVX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и SCHD

Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
11.20%
CVX
SCHD