Сравнение CMCSA с QQQM
CMCSA (Comcast Corporation) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, CMCSA returned -10.72%/yr vs 16.94%/yr for QQQM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.59%.
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
QQQM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCSA и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 13.94% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.59% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between CMCSA and QQQM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.37 |
The correlation between CMCSA and QQQM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. QQQM — Ранг доходности на риск
CMCSA
QQQM
Сравнение CMCSA c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.37 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.02 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 11.23 | -12.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и QQQM
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -35.04% | -32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -11.96% | -15.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -22.70% | -17.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -35.04% | -17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -3.33% | -44.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -8.23% | -16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 3.21% | +11.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и QQQM
Comcast Corporation (CMCSA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 7.12% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.45% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 13.71% | +11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 17.11% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 22.40% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 22.22% | +4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и QQQM
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности QQQM в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and QQQM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (7.45%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор