PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COST показывает доходность 14.24%, а O немного ниже – 13.70%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции O по среднегодовой доходности: 22.27% против 4.89% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-5.66%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between COST and O is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.27

The correlation between COST and O shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$26.51

O:

$1.17

Коэффициент P/E

COST:

37.06

O:

53.41

Коэффициент PEG

COST:

2.90

O:

4.35

Коэффициент P/S

COST:

1.12

O:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

COST vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.88

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.26

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.29

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

3.12

-3.34

COST vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и O

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-48.45%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-11.10%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-26.49%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-34.48%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-48.28%

+16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-5.94%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-9.20%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

4.58%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и O

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

5.29%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

11.98%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

16.21%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

18.92%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

25.64%

-3.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и O

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
70.53B
1.55B
(COST) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COST и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
-25.1%
0
Активы портфеля
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

COST and O have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор