PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCSA с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMCSA с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CMCSA (Comcast Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. CMCSA operates in Entertainment (Communication Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, CMCSA returned 1.27%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям O по среднегодовой доходности: 1.27% против 4.89% соответственно.

CMCSA

1 день
2.21%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
3.97%
1 год
-17.53%
3 года*
-8.98%
5 лет*
-10.72%
10 лет*
1.27%

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCSA и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMCSA
Comcast Corporation		-5.28%-17.35%-11.84%29.08%-28.68%-2.22%19.13%34.04%-12.71%17.45%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between CMCSA and O is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.28

Фундаментальные показатели

EPS

CMCSA:

$5.05

O:

$1.17

Коэффициент P/E

CMCSA:

4.85

O:

53.41

Коэффициент PEG

CMCSA:

0.10

O:

4.35

Коэффициент P/S

CMCSA:

0.72

O:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

CMCSA:

$125.28B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCSA:

$77.26B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

CMCSA:

$45.00B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comcast Corporation

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с CMCSA:
CMCSA с DISCMCSA с CHTRCMCSA с SPYCMCSA с CSCOCMCSA с TCMCSA с SCHDCMCSA с ROKU
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

CMCSA vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCSA
Ранг доходности на риск CMCSA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCSA c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMCSAODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
0.88

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
1.26

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.15

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.29

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

3.12

-4.38

CMCSA vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и O

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCSAOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.89%

-48.45%

-19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-11.10%

-16.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.87%

-26.49%

-13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.11%

-34.48%

-17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.11%

-48.28%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.99%

-5.94%

-42.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.62%

-9.20%

-15.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.38%

4.58%

+9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и O

Comcast Corporation (CMCSA) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCSAOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

5.29%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

11.98%

+12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

16.21%

+13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

18.92%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.49%

25.64%

+0.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и O

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCSA
Comcast Corporation		11.84%4.35%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCSA и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
31.46B
1.55B
(CMCSA) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMCSA и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comcast Corporation и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
65.4%
0
Активы портфеля
CMCSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CMCSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CMCSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

CMCSA and O have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCSA has higher volatility (7.12%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCSA и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор