PortfoliosLab logo
Сравнение SBUX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SBUX и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SBUX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starbucks Corporation (SBUX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
397.57%
369.64%
SBUX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBUX:

-0.05

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

SBUX:

0.25

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

SBUX:

1.04

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

SBUX:

-0.06

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

SBUX:

-0.19

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

SBUX:

11.37%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

SBUX:

43.33%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

SBUX:

-81.91%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SBUX:

-27.72%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, SBUX показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции SBUX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.28% против 10.28% соответственно.


SBUX

С начала года

-7.65%

1 месяц

-14.45%

6 месяцев

-12.87%

1 год

-2.16%

5 лет

4.32%

10 лет

7.28%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBUX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBUX
Ранг риск-скорректированной доходности SBUX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBUX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SBUX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBUX: -0.05
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино SBUX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBUX: 0.25
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега SBUX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBUX: 1.04
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара SBUX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBUX: -0.06
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина SBUX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBUX: -0.19
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа SBUX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBUX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.18
SBUX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBUX и SCHD

Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBUX
Starbucks Corporation
2.82%2.54%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SBUX и SCHD

Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.72%
-11.47%
SBUX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SBUX и SCHD

Starbucks Corporation (SBUX) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что SBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.29%
11.20%
SBUX
SCHD