Сравнение SBUX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starbucks Corporation (SBUX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBUX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности SBUX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, SBUX показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBUX имеют среднегодовую доходность 11.90%, а акции SCHD немного отстают с 11.46%.
SBUX
5.18%
3.74%
27.97%
-5.80%
5.40%
11.90%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| SBUX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.07 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | -0.12 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.27 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 17.64% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 36.85% | 11.09% |
| Макс. просадка | -81.91% | -33.37% |
| Текущая просадка | -15.58% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SBUX и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBUX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBUX и SCHD
Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 2.36% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SBUX и SCHD
Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBUX и SCHD
Starbucks Corporation (SBUX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.