Сравнение SBUX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starbucks Corporation (SBUX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SBUX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBUX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 8.08% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 39.09% | 14.74% | 5.36% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SBUX показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SBUX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.23% против 12.25% соответственно.
SBUX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- -5.40%
- 3 года*
- -2.21%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 6.23%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBUX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SBUX
SCHD
Сравнение SBUX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBUX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.88 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.32 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.05 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 3.55 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBUX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.88 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.58 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.74 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.84 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SBUX и SCHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBUX и SCHD
Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 2.72% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SBUX и SCHD
Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBUX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.91% | -33.37% | -48.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.99% | -12.74% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.68% | -16.85% | -26.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -33.37% | -10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.86% | -3.43% | -16.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -3.34% | -12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 3.75% | +7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBUX и SCHD
Starbucks Corporation (SBUX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBUX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 2.33% | +8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.51% | 7.96% | +13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.44% | 15.69% | +18.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 14.40% | +16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 16.70% | +12.59% |