Сравнение QQQM с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
QQQM и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQM и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -5.92% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -10.59% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 5.33% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность -5.92%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.59%.
QQQM
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.59%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQM и SCHG
QQQM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQQM vs. SCHG — Ранг доходности на риск
QQQM
SCHG
Сравнение QQQM c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQM | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.75 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.23 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.03 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 3.54 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.75 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между QQQM и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и SCHG
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок QQQM и SCHG
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -34.59% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -16.41% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -34.59% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -13.34% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -5.22% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.78% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и SCHG
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.48% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 6.67% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 12.51% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 22.43% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 22.32% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 21.51% | +0.76% |