PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNJ с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JNJSCHD
Дох-ть с нач. г.0.93%6.74%
Дох-ть за 1 год5.55%15.96%
Дох-ть за 3 года0.87%6.69%
Дох-ть за 5 лет5.19%12.89%
Дох-ть за 10 лет7.71%11.64%
Коэф-т Шарпа0.421.50
Дневная вол-ть15.62%11.53%
Макс. просадка-50.68%-33.37%
Current Drawdown-10.65%0.00%

Корреляция

0.56
-1.001.00

Корреляция между JNJ и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и SCHD

С начала года, JNJ показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.71% против 11.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
258.16%
373.52%
JNJ
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Johnson & Johnson

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNJ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JNJ
Johnson & Johnson
0.42
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.50

Сравнение коэффициента Шарпа JNJ и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа JNJ и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.42
1.50
JNJ
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и SCHD

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности SCHD в 3.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JNJ
Johnson & Johnson
3.01%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.31%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок JNJ и SCHD

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для JNJ и SCHD


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-10.65%
0
JNJ
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и SCHD

Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.32%
2.68%
JNJ
SCHD