Сравнение JNJ с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNJ или SCHD.
Корреляция
Корреляция между JNJ и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и SCHD
Основные характеристики
JNJ:
0.37
SCHD:
1.23
JNJ:
0.68
SCHD:
1.82
JNJ:
1.08
SCHD:
1.21
JNJ:
0.34
SCHD:
1.76
JNJ:
0.84
SCHD:
4.51
JNJ:
7.24%
SCHD:
3.11%
JNJ:
16.40%
SCHD:
11.39%
JNJ:
-52.60%
SCHD:
-33.37%
JNJ:
-4.67%
SCHD:
-3.58%
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.85% против 11.15% соответственно.
JNJ
13.12%
12.62%
1.24%
4.40%
4.63%
7.85%
SCHD
3.26%
1.04%
3.19%
12.82%
11.66%
11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JNJ и SCHD
JNJ
SCHD
Сравнение JNJ c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и SCHD
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности SCHD в 3.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 3.06% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.53% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и SCHD
Максимальная просадка JNJ за все время составила -52.60%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и SCHD
Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.