Сравнение JNJ с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNJ или SCHD.
Основные характеристики
JNJ | SCHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.93% | 6.74% |
Дох-ть за 1 год | 5.55% | 15.96% |
Дох-ть за 3 года | 0.87% | 6.69% |
Дох-ть за 5 лет | 5.19% | 12.89% |
Дох-ть за 10 лет | 7.71% | 11.64% |
Коэф-т Шарпа | 0.42 | 1.50 |
Дневная вол-ть | 15.62% | 11.53% |
Макс. просадка | -50.68% | -33.37% |
Current Drawdown | -10.65% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JNJ и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и SCHD
С начала года, JNJ показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.71% против 11.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNJ c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Johnson & Johnson | 0.42 | ||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.50 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и SCHD
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности SCHD в 3.31%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnson & Johnson | 3.01% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.31% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и SCHD
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для JNJ и SCHD
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и SCHD
Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.