PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с COST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: O показывает доходность 13.70%, а COST немного выше – 14.24%. За последние 10 лет акции O уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 4.89% против 22.27% соответственно.

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-5.66%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between O and COST is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.27

The correlation between O and COST shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

O:

53.41

COST:

37.06

Коэффициент PEG

O:

4.35

COST:

2.90

Коэффициент P/S

O:

7.22

COST:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

O vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.08

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.02

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.10

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

-0.22

+3.34

O vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и COST

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-53.39%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-15.14%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-20.74%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-31.40%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-31.40%

-16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-10.23%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-13.36%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

6.67%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности O и COST

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

7.44%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

14.53%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

18.80%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

22.72%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

21.95%

+3.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и COST

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.55B
70.53B
(O) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
-25.1%
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

O and COST have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs COST's -53.39%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор