PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с V

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 5 years, QQQM returned 16.94%/yr vs 7.33%/yr for V. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%.

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.64%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и V

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%6.13%

Correlation

The correlation between QQQM and V is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.49

Over the past year, the correlation between QQQM and V has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

QQQM vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
-0.56

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-0.68

+3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.92

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

-0.73

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

-1.57

+12.80

QQQM vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и V

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-51.90%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-17.18%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-20.38%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-28.60%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-12.96%

+9.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-8.26%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

10.73%

-7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и V

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.57%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

17.57%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

22.35%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

22.82%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

24.45%

-2.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и V

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and V have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.45%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs V's -51.90%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор