PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с V

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 15.98%/yr for V. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VGT и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции V по среднегодовой доходности: 25.19% против 15.98% соответственно.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
50.48%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between VGT and V is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.59

Over the past year, the correlation between VGT and V has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

VGT vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.56

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-0.68

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.92

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.73

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

-1.57

+10.68

VGT vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и V

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-51.90%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-17.18%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-20.38%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-28.60%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-36.36%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-12.96%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-8.26%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

10.73%

-5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и V

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

5.57%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

17.57%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

22.35%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

22.82%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

24.45%

+0.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и V

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and V have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs V's -51.90%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор