PortfoliosLab logo
Сравнение VGT с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGT и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGT:

0.44

QQQM:

0.53

Коэф-т Сортино

VGT:

0.78

QQQM:

0.84

Коэф-т Омега

VGT:

1.11

QQQM:

1.11

Коэф-т Кальмара

VGT:

0.46

QQQM:

0.53

Коэф-т Мартина

VGT:

1.48

QQQM:

1.71

Индекс Язвы

VGT:

8.47%

QQQM:

7.02%

Дневная вол-ть

VGT:

30.10%

QQQM:

25.27%

Макс. просадка

VGT:

-54.63%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

VGT:

-0.96%

QQQM:

-0.37%

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 8.73%.


VGT

С начала года
8.06%
1 месяц
6.64%
6 месяцев
9.53%
1 год
13.21%
3 года*
27.23%
5 лет*
19.25%
10 лет*
21.29%

QQQM

С начала года
8.73%
1 месяц
4.22%
6 месяцев
9.57%
1 год
13.37%
3 года*
25.56%
5 лет*
N/A
10 лет*
N/A
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Information Technology ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Сравнение комиссий VGT и QQQM

VGT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGT и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGT c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между VGT и QQQM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и QQQM

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности QQQM в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.47%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.55%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGT и QQQM

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и QQQM.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и QQQM

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...