PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHG с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с VGT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.53%/yr vs 24.49%/yr for VGT. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.34%. За последние 10 лет акции SCHG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 18.53% против 24.49% соответственно.

SCHG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
14.32%
С начала года
8.92%
1 год
19.22%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.78%
10 лет*
18.53%
Всё время*
16.58%

VGT

1 день
-0.36%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
33.00%
С начала года
27.34%
1 год
40.73%
3 года*
30.79%
5 лет*
18.91%
10 лет*
24.49%
Всё время*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
$257.63M$251.71M$336.60M

VGT

Vanguard Information Technology ETF
$490.99M$509.59M$577.86M

Сравнение доходности по годам SCHG и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		8.92%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		27.34%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between SCHG and VGT is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.94

The correlation between SCHG and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и VGT

Секторы
SCHG
VGT

Технологии

44.0%
98.6%

Коммуникационные услуги

14.1%
0.5%

Потребительский циклический сектор

11.2%
0.1%

Здравоохранение

9.9%
0.0%

Финансовые услуги

7.7%
0.5%

Промышленность

7.6%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.6%
0.0%

Энергетика

0.9%
0.3%

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Технологии

SCHG
44.0%
VGT
98.6%

Коммуникационные услуги

SCHG
14.1%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

SCHG
11.2%
VGT
0.1%

Здравоохранение

SCHG
9.9%
VGT
0.0%

Финансовые услуги

SCHG
7.7%
VGT
0.5%

Промышленность

SCHG
7.6%
VGT
0.4%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.9%
VGT

-

Сырьевые материалы

SCHG
1.6%
VGT
0.0%

Энергетика

SCHG
0.9%
VGT
0.3%

Недвижимость

SCHG
0.6%
VGT

-

Коммунальные услуги

SCHG
0.5%
VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

SCHG vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHGVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.67

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.25

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.50

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

6.69

-2.97

SCHG vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHG и VGT

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-54.63%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-16.40%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-27.23%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-35.07%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-35.07%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-4.70%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-7.95%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

6.11%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и VGT

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 4.92%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

9.00%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

20.38%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

24.47%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

25.92%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

24.93%

-3.32%

Сравнение комиссий SCHG и VGT

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и VGT

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности VGT в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.36%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and VGT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (9.00%) compared to SCHG (4.92%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 24.49% vs 18.53% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.49% return vs 18.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.

SCHG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.36% for VGT.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VGT is Technology Equities. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор