PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с CMCSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с CMCSA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 1.27%/yr for CMCSA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и CMCSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Comcast Corporation (CMCSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции O превзошли акции CMCSA по среднегодовой доходности: 4.89% против 1.27% соответственно.

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

CMCSA

1 день
2.21%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
3.97%
1 год
-17.53%
3 года*
-8.98%
5 лет*
-10.72%
10 лет*
1.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и CMCSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
CMCSA
Comcast Corporation		-5.28%-17.35%-11.84%29.08%-28.68%-2.22%19.13%34.04%-12.71%17.45%

Correlation

The correlation between O and CMCSA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.28

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

CMCSA:

$5.05

Коэффициент P/E

O:

53.41

CMCSA:

4.85

Коэффициент PEG

O:

4.35

CMCSA:

0.10

Коэффициент P/S

O:

7.22

CMCSA:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

CMCSA:

$125.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

CMCSA:

$77.26B

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

CMCSA:

$45.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Comcast Corporation

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с CMCSA:
CMCSA с DISCMCSA с CHTRCMCSA с SPYCMCSA с CSCOCMCSA с TCMCSA с SCHDCMCSA с ROKU

Доходность на риск

O vs. CMCSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CMCSA
Ранг доходности на риск CMCSA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c CMCSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OCMCSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.62

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-0.71

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.90

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.67

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

-1.26

+4.38

O vs. CMCSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа CMCSA равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и CMCSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и CMCSA

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и CMCSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCMCSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-67.89%

+19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-27.34%

+16.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-39.87%

+13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-52.11%

+17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-52.11%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-47.99%

+42.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-24.62%

+15.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

14.38%

-9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности O и CMCSA

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Comcast Corporation (CMCSA) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCMCSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

7.12%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

24.86%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

29.24%

-13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

26.96%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

26.49%

-0.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и CMCSA

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCSA
Comcast Corporation		11.84%4.35%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и CMCSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
1.55B
31.46B
(O) Общая выручка
(CMCSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и CMCSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и Comcast Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
65.4%
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CMCSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CMCSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

CMCSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

Часто задаваемые вопросы

O and CMCSA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCSA has higher volatility (7.12%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs CMCSA's -67.89%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и CMCSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор