Сравнение QQQM с COST
QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 5 years, QQQM returned 16.94%/yr vs 22.12%/yr for COST. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%.
QQQM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам QQQM и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.59% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 2.90% |
Correlation
The correlation between QQQM and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between QQQM and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQM vs. COST — Ранг доходности на риск
QQQM
COST
Сравнение QQQM c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQM | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.00 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.10 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | -0.22 | +11.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQM и COST
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -53.39% | +18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -15.14% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -20.74% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -31.40% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -10.23% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -13.36% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 6.67% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и COST
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 7.45% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.44% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 14.53% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 18.80% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 22.72% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 21.95% | +0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и COST
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQM and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (7.45%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs COST's -53.39%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQM и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор