PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с CMCSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с CMCSA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while CMCSA (Comcast Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 1.27%/yr for CMCSA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGT и CMCSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Comcast Corporation (CMCSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции CMCSA по среднегодовой доходности: 25.19% против 1.27% соответственно.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
50.48%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

CMCSA

1 день
2.21%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
3.97%
1 год
-17.53%
3 года*
-8.98%
5 лет*
-10.72%
10 лет*
1.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и CMCSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
CMCSA
Comcast Corporation		-5.28%-17.35%-11.84%29.08%-28.68%-2.22%19.13%34.04%-12.71%17.45%

Correlation

The correlation between VGT and CMCSA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.46

The correlation between VGT and CMCSA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Comcast Corporation

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с CMCSA:
CMCSA с DISCMCSA с CHTRCMCSA с SPYCMCSA с CSCOCMCSA с TCMCSA с SCHDCMCSA с ROKU

Доходность на риск

VGT vs. CMCSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CMCSA
Ранг доходности на риск CMCSA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c CMCSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTCMCSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.62

+2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-0.71

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.90

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.67

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

-1.26

+10.37

VGT vs. CMCSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа CMCSA равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и CMCSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и CMCSA

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и CMCSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTCMCSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-67.89%

+13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-27.34%

+10.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-39.87%

+12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-52.11%

+17.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-52.11%

+17.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-47.99%

+40.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-24.62%

+16.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

14.38%

-9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и CMCSA

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTCMCSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

7.12%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

24.86%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

29.24%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

26.96%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

26.49%

-1.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и CMCSA

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCSA
Comcast Corporation		11.84%4.35%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and CMCSA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs CMCSA's -67.89%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и CMCSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор