Сравнение CMCSA с V
CMCSA (Comcast Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. CMCSA operates in Entertainment (Communication Services), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CMCSA returned 1.27%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям V по среднегодовой доходности: 1.27% против 15.98% соответственно.
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам CMCSA и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between CMCSA and V is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.41 |
The correlation between CMCSA and V shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCSA:
$5.05
V:
$15.24
CMCSA:
4.85
V:
21.16
CMCSA:
0.10
V:
1.30
CMCSA:
0.72
V:
10.93
CMCSA:
$125.28B
V:
$43.03B
CMCSA:
$77.26B
V:
$16.94B
CMCSA:
$45.00B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. V — Ранг доходности на риск
CMCSA
V
Сравнение CMCSA c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.73 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.57 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и V
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -51.90% | -15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -17.18% | -10.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -20.38% | -19.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -28.60% | -23.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | -36.36% | -15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -12.96% | -35.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -8.26% | -16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 10.73% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и V
Comcast Corporation (CMCSA) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 5.57% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 17.57% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 22.35% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 22.82% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 24.45% | +2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и V
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCSA и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCSA и V
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and V have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCSA has higher volatility (7.12%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор