Сравнение VGT с MSFT
VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VGT returned 25.14%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VGT и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGT показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGT имеют среднегодовую доходность 25.14%, а акции MSFT немного отстают с 24.64%.
VGT
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 24.57%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- 50.38%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- 25.14%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам VGT и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.57% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between VGT and MSFT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between VGT and MSFT has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGT vs. MSFT — Ранг доходности на риск
VGT
MSFT
Сравнение VGT c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGT | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.94 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.35 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | -0.73 | +10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | -0.47 | +2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.42 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.74 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VGT и MSFT
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -69.38% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -33.91% | +17.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.23% | -33.91% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | -37.15% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -37.15% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -23.56% | +16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -21.78% | +13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 16.13% | -10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и MSFT
Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 9.39%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 10.25% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 22.36% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 25.31% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 26.64% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 27.06% | -2.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и MSFT
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
VGT and MSFT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to VGT (9.39%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs MSFT's -69.38%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGT и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор