Сравнение O с V
O (Realty Income Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции O уступали акциям V по среднегодовой доходности: 4.43% против 15.64% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам O и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between O and V is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between O and V has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
V:
$15.24
O:
51.10
V:
20.98
O:
4.16
V:
1.29
O:
6.91
V:
10.84
O:
$5.92B
V:
$43.03B
O:
$3.89B
V:
$16.94B
O:
$3.93B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. V — Ранг доходности на риск
O
V
Сравнение O c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.64 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -1.18 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.58 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.33 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.64 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.69 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок O и V
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -51.90% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -20.38% | +9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -20.38% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -28.60% | -5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -36.36% | -11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -13.69% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -8.26% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 11.03% | -6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и V
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.74% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 17.50% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 22.32% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 22.80% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 24.47% | +1.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и V
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и V
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
O and V have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.74%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs V's -51.90%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор