Сравнение CMCSA с VGT
CMCSA (Comcast Corporation) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, CMCSA returned 1.27%/yr vs 25.19%/yr for VGT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 1.27% против 25.19% соответственно.
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
VGT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 24.13%
- 1 год
- 50.48%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 25.19%
Сравнение доходности по годам CMCSA и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.03% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between CMCSA and VGT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.46 |
The correlation between CMCSA and VGT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. VGT — Ранг доходности на риск
CMCSA
VGT
Сравнение CMCSA c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.36 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.94 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 9.11 | -10.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и VGT
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -54.63% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -16.40% | -10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -27.23% | -12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -35.07% | -17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | -35.07% | -17.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -7.18% | -40.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -7.95% | -16.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 5.28% | +9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и VGT
Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 7.12%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 10.00% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 18.00% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 22.00% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 25.40% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 24.72% | +1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и VGT
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности VGT в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and VGT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (10.00%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор