P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF	S&P 500	10%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	10%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	8%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	Europe Equities	8%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	8%
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF	Canada Equities	7%
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF	Canada Equities	6.90%
BTC-USD Bitcoin		5%
IXN iShares Global Tech ETF	Technology Equities	5%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	5%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	5%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	5%
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	5%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	Building & Construction	4%
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	Japan Equities	3%
INDA iShares MSCI India ETF	Asia Pacific Equities	2.50%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	Asia Pacific Equities	2.50%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	0.10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.55%	1.59%	9.53%	7.06%	25.21%	21.24%	14.93%	14.26%
Портфель P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin)	0.00%	0.71%	11.78%	10.26%	27.19%	27.32%	19.49%	—
Активы портфеля:
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	-2.82%	0.50%	32.24%	28.86%	64.27%	37.62%	28.62%	22.45%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	-3.10%	-1.45%	14.67%	15.35%	42.24%	28.32%	16.28%	—
BTC-USD Bitcoin	0.00%	-22.52%	-29.17%	-31.95%	-40.52%	33.78%	16.02%	60.84%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	-1.54%	-3.28%	-8.92%	-9.63%	-9.52%	8.71%	8.26%	9.76%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	-2.16%	1.49%	5.63%	5.36%	16.48%	18.90%	12.74%	10.94%
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	-3.42%	2.33%	18.33%	17.66%	49.90%	28.48%	23.97%	16.75%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	-2.51%	-0.02%	8.47%	8.63%	20.94%	17.19%	10.69%	9.78%
INDA iShares MSCI India ETF	-1.33%	-3.31%	-11.06%	-12.62%	-12.28%	5.34%	5.18%	7.39%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	-2.39%	1.39%	12.19%	13.51%	34.35%	24.81%	16.76%	11.49%
IXN iShares Global Tech ETF	-7.23%	3.54%	30.84%	27.68%	60.54%	33.67%	24.41%	25.32%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.65%	2.43%	-3.99%	8.13%	6.99%	-2.38%							11.78%
2025	4.06%	-1.37%	-3.25%	-0.64%	6.56%	3.52%	2.57%	1.50%	4.99%	2.71%	-0.27%	-1.31%	20.26%
2024	2.74%	8.26%	3.81%	-3.47%	5.82%	1.29%	2.71%	-1.03%	2.22%	1.37%	6.75%	0.04%	34.36%
2023	7.53%	-0.20%	4.59%	2.51%	-0.51%	3.77%	2.04%	-0.61%	-3.29%	2.18%	7.34%	3.06%	31.69%
2022	-4.12%	-2.47%	0.75%	-5.36%	-0.98%	-7.74%	6.89%	-2.29%	-4.26%	6.85%	6.55%	-4.45%	-11.40%
2021	0.93%	3.34%	5.52%	0.41%	-2.65%	3.89%	3.14%	4.53%	-2.93%	4.47%	0.55%	1.84%	25.12%

Метрики бенчмарка

P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) has an annualized alpha of 6.28%, beta of 0.89, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 2019.

This portfolio captured 109.68% of S&P 500 Index gains but only 86.17% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 6.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.89 and R2 of 0.91, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 6.28%

Бета: 0.89

R²: 0.91

Участие в росте: 109.68%

Участие в снижении: 86.17%

Комиссия

Комиссия P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

EPI

WisdomTree India Earnings Fund

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

INDA

iShares MSCI India ETF

HEWJ

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

IXN

iShares Global Tech ETF

LVHI

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

ZLB.TO

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

IYW

iShares U.S. Technology ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

IVLU

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.97	2.11	-0.14
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.71	2.89	-0.18
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.35	1.37	-0.02
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.37	2.89	+0.48
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.48	10.80	+1.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	86	2.57	3.34	1.40	5.70	19.80
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	81	2.62	3.44	1.46	3.30	13.63
BTC-USD Bitcoin	29	-0.96	-1.37	0.84	-0.79	-1.38
EPI WisdomTree India Earnings Fund	4	-0.54	-0.69	0.92	-0.52	-1.22
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	28	0.91	1.39	1.16	1.27	4.29
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	89	2.71	3.64	1.47	5.15	19.53
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	44	1.36	1.96	1.24	1.89	7.25
INDA iShares MSCI India ETF	3	-0.72	-0.98	0.89	-0.60	-1.37
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	72	2.22	3.03	1.39	3.05	11.64
IXN iShares Global Tech ETF	83	2.66	3.23	1.44	4.42	13.64

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.97
За 5 лет: 1.19
За всё время: 1.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.64%	1.78%	1.77%	2.15%	3.59%	1.81%	1.56%	2.07%	2.33%	1.69%	1.97%	1.53%
Активы портфеля:
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.14%	0.19%	0.18%	0.23%	0.12%	0.05%	0.10%	0.20%	0.43%	0.30%	0.08%	0.47%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.82%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	0.00%	0.00%	0.27%	0.15%	6.01%	1.18%	0.78%	1.17%	1.18%	0.85%	1.05%	1.20%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	2.60%	2.78%	2.94%	2.75%	3.06%	2.61%	2.13%	2.61%	3.45%	2.44%	3.35%	3.03%
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	4.38%	5.10%	2.20%	2.02%	47.68%	2.03%	1.20%	2.78%	1.37%	1.21%	1.88%	3.25%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	3.32%	3.55%	3.47%	3.20%	2.70%	3.32%	1.90%	3.18%	3.46%	2.57%	2.96%	2.63%
INDA iShares MSCI India ETF	0.00%	0.00%	0.76%	0.16%	0.00%	6.44%	0.27%	0.99%	0.94%	1.09%	0.90%	1.19%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	3.36%	3.71%	4.46%	4.69%	3.59%	3.47%	2.05%	3.53%	2.82%	2.87%	2.53%	0.93%
IXN iShares Global Tech ETF	0.81%	1.04%	0.43%	0.55%	0.81%	0.58%	0.63%	1.06%	0.94%	0.93%	1.03%	1.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) показал максимальную просадку в 29.90%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 147 торговых сессий.

Текущая просадка P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) составляет 3.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-29.90%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 27d	5mo 29dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-21.12%июнь 2022 г.	7mo 3d	10mo 15d	1y 5moнояб. 2021 г. - апр. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-15.31%апр. 2025 г.	1mo 23d	1mo 5d	2mo 28dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2024 года2024	-8.70%авг. 2024 г.	21d	1mo 20d	2mo 11dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Откат 2021 года2021	-8.27%май 2021 г.	1mo	2mo 5d	3mo 5dапр. 2021 г. - июль 2021 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 14.79, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.28	1.28	1.25	1.22

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.22, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) с S&P 500 Index

Корреляция P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) с S&P 500 Index составляет 0.94 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.91
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.93
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.	0.93

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у QQQ: 0.92, а самая низкая у BTC-USD: 0.36.

0.36

0.53

0.59

0.61

0.67

0.68

0.71

0.73

0.74

0.74

0.78

0.80

0.81

0.88

0.90

0.90

0.91

0.92

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin). Самая высокая корреляция с портфелем у IXN: 0.83, а самая низкая у ZLB.TO: 0.50.

0.50

0.52

0.58

0.59

0.66

0.66

0.67

0.68

0.69

0.75

0.75

0.80

0.80

0.80

0.81

0.82

0.83

0.83

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BTC-USD	ZLB.TO	EPI	INDA	XIU.TO	ZSP.TO	AIRR	LVHI	HEWJ	IVLU	AVDV	SPMO	IYW	XLK	FEZ	QQQ	IXN	IEFA
BTC-USD	1.00	0.14	0.23	0.23	0.24	0.24	0.26	0.24	0.22	0.28	0.30	0.31	0.30	0.30	0.32	0.33	0.32	0.32
ZLB.TO	0.14	1.00	0.29	0.30	0.71	0.51	0.41	0.42	0.34	0.45	0.46	0.40	0.36	0.38	0.46	0.38	0.38	0.49
EPI	0.23	0.29	1.00	0.94	0.37	0.34	0.41	0.50	0.49	0.57	0.58	0.49	0.46	0.45	0.55	0.48	0.48	0.60
INDA	0.23	0.30	0.94	1.00	0.36	0.34	0.42	0.52	0.51	0.57	0.59	0.50	0.47	0.47	0.56	0.50	0.50	0.62
XIU.TO	0.24	0.71	0.37	0.36	1.00	0.61	0.58	0.50	0.49	0.60	0.61	0.53	0.51	0.52	0.59	0.51	0.53	0.62
ZSP.TO	0.24	0.51	0.34	0.34	0.61	1.00	0.53	0.39	0.47	0.43	0.42	0.65	0.73	0.73	0.51	0.73	0.71	0.50
AIRR	0.26	0.41	0.41	0.42	0.58	0.53	1.00	0.54	0.55	0.61	0.63	0.60	0.53	0.54	0.61	0.55	0.55	0.64
LVHI	0.24	0.42	0.50	0.52	0.50	0.39	0.54	1.00	0.68	0.79	0.72	0.54	0.46	0.47	0.71	0.49	0.49	0.76
HEWJ	0.22	0.34	0.49	0.51	0.49	0.47	0.55	0.68	1.00	0.72	0.67	0.60	0.55	0.55	0.62	0.57	0.58	0.71
IVLU	0.28	0.45	0.57	0.57	0.60	0.43	0.61	0.79	0.72	1.00	0.88	0.59	0.52	0.53	0.84	0.55	0.57	0.90
AVDV	0.30	0.46	0.58	0.59	0.61	0.42	0.63	0.72	0.67	0.88	1.00	0.59	0.55	0.55	0.82	0.58	0.59	0.90
SPMO	0.31	0.40	0.49	0.50	0.53	0.65	0.60	0.54	0.60	0.59	0.59	1.00	0.79	0.80	0.62	0.79	0.79	0.65
IYW	0.30	0.36	0.46	0.47	0.51	0.73	0.53	0.46	0.55	0.52	0.55	0.79	1.00	0.96	0.62	0.95	0.95	0.63
XLK	0.30	0.38	0.45	0.47	0.52	0.73	0.54	0.47	0.55	0.53	0.55	0.80	0.96	1.00	0.62	0.94	0.96	0.63
FEZ	0.32	0.46	0.55	0.56	0.59	0.51	0.61	0.71	0.62	0.84	0.82	0.62	0.62	0.62	1.00	0.64	0.67	0.91
QQQ	0.33	0.38	0.48	0.50	0.51	0.73	0.55	0.49	0.57	0.55	0.58	0.79	0.95	0.94	0.64	1.00	0.92	0.66
IXN	0.32	0.38	0.48	0.50	0.53	0.71	0.55	0.49	0.58	0.57	0.59	0.79	0.95	0.96	0.67	0.92	1.00	0.67
IEFA	0.32	0.49	0.60	0.62	0.62	0.50	0.64	0.76	0.71	0.90	0.90	0.65	0.63	0.63	0.91	0.66	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin)

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации