PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLB.TO с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLB.TO с XLK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. ZLB.TO is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past 10 years, ZLB.TO returned 10.66%/yr vs 26.28%/yr for XLK. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ZLB.TO charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности ZLB.TO и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZLB.TO торгуется в CAD, в то время как XLK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZLB.TO показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 31.26%. За последние 10 лет акции ZLB.TO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 10.66% против 26.28% соответственно.

ZLB.TO

1 день
0.11%
1 месяц
4.51%
С начала года
5.69%
6 месяцев
2.84%
1 год
13.21%
3 года*
15.21%
5 лет*
11.24%
10 лет*
10.66%

XLK

1 день
1.16%
1 месяц
6.71%
С начала года
31.26%
6 месяцев
30.94%
1 год
56.84%
3 года*
32.28%
5 лет*
25.62%
10 лет*
26.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLB.TO и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		5.69%20.40%15.31%9.41%-0.35%22.93%1.51%21.92%-2.76%11.11%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		31.26%18.92%31.93%52.31%-23.15%34.68%40.21%43.68%6.59%25.17%

Correlation

The correlation between ZLB.TO and XLK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2011 г.

0.44

Over the past year, the correlation between ZLB.TO and XLK has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ZLB.TO и XLK

Секторы
ZLB.TO
XLK

Финансовые услуги

23.9%

-

Потребительский защитный сектор

18.3%

-

Коммунальные услуги

17.6%

-

Промышленность

10.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Сырьевые материалы

6.2%

-

Недвижимость

4.3%

-

Технологии

1.9%
99.7%

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

ZLB.TO
23.9%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

ZLB.TO
18.3%
XLK

-

Коммунальные услуги

ZLB.TO
17.6%
XLK

-

Промышленность

ZLB.TO
10.0%
XLK
0.1%

Коммуникационные услуги

ZLB.TO
9.3%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

ZLB.TO
8.5%
XLK

-

Сырьевые материалы

ZLB.TO
6.2%
XLK

-

Недвижимость

ZLB.TO
4.3%
XLK

-

Технологии

ZLB.TO
1.9%
XLK
99.7%

Энергетика

ZLB.TO

-

XLK
0.2%

Здравоохранение

ZLB.TO

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XEG.TO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

ZLB.TO vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLB.TO c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZLB.TOXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.52

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.11

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.53

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

10.40

-3.56

ZLB.TO vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLB.TO на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLB.TO и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZLB.TO и XLK

Максимальная просадка ZLB.TO за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки XLK в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLB.TO и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLB.TOXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-38.68%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-16.16%

+10.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.01%

-26.35%

+18.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-29.64%

+16.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-29.64%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.77%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-7.56%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

5.48%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLB.TO и XLK

Текущая волатильность для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) составляет 2.63%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что ZLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLB.TOXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

10.83%

-8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

19.12%

-11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

22.68%

-13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

25.91%

-16.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

25.57%

-13.35%

Сравнение комиссий ZLB.TO и XLK

ZLB.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLB.TO и XLK

Дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.88%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

ZLB.TO and XLK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for ZLB.TO.

ZLB.TO is categorized as Canada Equities, while XLK is Technology Equities. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.39% for ZLB.TO and 0.08% for XLK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLB.TO и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор