PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с ZLB.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. EPI is passively managed, while ZLB.TO is actively managed. Over the past 10 years, EPI returned 9.04%/yr vs 9.42%/yr for ZLB.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.39%/yr for ZLB.TO.

Доходность

Сравнение доходности EPI и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EPI торгуется в USD, в то время как ZLB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZLB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 2.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPI имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции ZLB.TO немного впереди с 9.42%.

EPI

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-11.22%
3 года*
7.35%
5 лет*
5.30%
10 лет*
9.04%

ZLB.TO

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.55%
С начала года
2.14%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.48%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.46%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		2.08%26.16%6.31%12.07%-6.29%22.99%3.98%27.16%-10.30%19.18%

Correlation

The correlation between EPI and ZLB.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2011 г.

0.28

Сравнение распределения секторов EPI и ZLB.TO

Секторы
EPI
ZLB.TO

Финансовые услуги

23.4%
23.9%

Энергетика

17.3%

-

Сырьевые материалы

13.5%
6.2%

Промышленность

9.7%
10.0%

Коммунальные услуги

8.4%
17.6%

Технологии

8.3%
1.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.5%

Здравоохранение

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%
18.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
9.3%

Недвижимость

0.9%
4.3%

Финансовые услуги

EPI
23.4%
ZLB.TO
23.9%

Энергетика

EPI
17.3%
ZLB.TO

-

Сырьевые материалы

EPI
13.5%
ZLB.TO
6.2%

Промышленность

EPI
9.7%
ZLB.TO
10.0%

Коммунальные услуги

EPI
8.4%
ZLB.TO
17.6%

Технологии

EPI
8.3%
ZLB.TO
1.9%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.5%
ZLB.TO
8.5%

Здравоохранение

EPI
5.5%
ZLB.TO

-

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
ZLB.TO
18.3%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
ZLB.TO
9.3%

Недвижимость

EPI
0.9%
ZLB.TO
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Доходность на риск

EPI vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIZLB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.05

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
1.46

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.20

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.72

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

4.69

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.05

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.75

-0.62

Просадки

Сравнение просадок EPI и ZLB.TO

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и ZLB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-39.55%

-26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-6.13%

-10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-12.27%

-9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-20.63%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-39.55%

-10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.22%

-2.58%

-15.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-4.09%

-14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

2.24%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и ZLB.TO

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.82%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

8.11%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

10.02%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

11.65%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

13.91%

+6.45%

Сравнение комиссий EPI и ZLB.TO

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и ZLB.TO

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

EPI and ZLB.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZLB.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZLB.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

EPI is categorized as Asia Pacific Equities, while ZLB.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and BMO. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.39% for ZLB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и ZLB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор