PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLB.TO с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLB.TO с IEFA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). ZLB.TO is actively managed, while IEFA is passively managed. Over the past 10 years, ZLB.TO returned 10.66%/yr vs 10.86%/yr for IEFA. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZLB.TO charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности ZLB.TO и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZLB.TO торгуется в CAD, в то время как IEFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZLB.TO показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 11.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZLB.TO имеют среднегодовую доходность 10.66%, а акции IEFA немного впереди с 10.86%.

ZLB.TO

1 день
0.11%
1 месяц
4.51%
С начала года
5.69%
6 месяцев
2.84%
1 год
13.21%
3 года*
15.21%
5 лет*
11.24%
10 лет*
10.66%

IEFA

1 день
0.47%
1 месяц
2.99%
С начала года
11.85%
6 месяцев
12.78%
1 год
23.73%
3 года*
18.09%
5 лет*
11.29%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLB.TO и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		5.69%20.40%15.31%9.41%-0.35%22.93%1.51%21.92%-2.76%11.11%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		11.85%26.05%12.01%15.15%-9.87%11.58%5.61%17.59%-6.93%18.00%

Correlation

The correlation between ZLB.TO and IEFA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.50

The correlation between ZLB.TO and IEFA shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZLB.TO и IEFA

Секторы
ZLB.TO
IEFA

Финансовые услуги

23.9%
22.5%

Потребительский защитный сектор

18.3%
6.6%

Коммунальные услуги

17.6%
3.6%

Промышленность

10.0%
20.1%

Коммуникационные услуги

9.3%
4.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.0%

Сырьевые материалы

6.2%
7.0%

Недвижимость

4.3%
3.0%

Технологии

1.9%
10.8%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

9.5%

Финансовые услуги

ZLB.TO
23.9%
IEFA
22.5%

Потребительский защитный сектор

ZLB.TO
18.3%
IEFA
6.6%

Коммунальные услуги

ZLB.TO
17.6%
IEFA
3.6%

Промышленность

ZLB.TO
10.0%
IEFA
20.1%

Коммуникационные услуги

ZLB.TO
9.3%
IEFA
4.4%

Потребительский циклический сектор

ZLB.TO
8.5%
IEFA
8.0%

Сырьевые материалы

ZLB.TO
6.2%
IEFA
7.0%

Недвижимость

ZLB.TO
4.3%
IEFA
3.0%

Технологии

ZLB.TO
1.9%
IEFA
10.8%

Энергетика

ZLB.TO

-

IEFA
3.8%

Здравоохранение

ZLB.TO

-

IEFA
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XEG.TO
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

ZLB.TO vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLB.TO c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZLB.TOIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.49

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.15

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.12

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

8.13

-1.29

ZLB.TO vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLB.TO на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLB.TO и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZLB.TO и IEFA

Максимальная просадка ZLB.TO за все время составила -33.96%, что больше максимальной просадки IEFA в -29.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLB.TO и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLB.TOIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-29.92%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-11.27%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.01%

-14.32%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-24.68%

+11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-29.92%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-4.52%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.94%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLB.TO и IEFA

Текущая волатильность для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) составляет 2.63%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что ZLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLB.TOIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

5.66%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

13.45%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

15.97%

-6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

17.64%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

18.40%

-6.18%

Сравнение комиссий ZLB.TO и IEFA

ZLB.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLB.TO и IEFA

Дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности IEFA в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.24%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.88%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

ZLB.TO and IEFA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for ZLB.TO.

ZLB.TO is categorized as Canada Equities, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ZLB.TO and 0.07% for IEFA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLB.TO и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор