PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP.TO с HEWJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSP.TO returned 16.03%/yr vs 17.36%/yr for HEWJ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZSP.TO торгуется в CAD, в то время как HEWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEWJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP.TO показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 20.10%. За последние 10 лет акции ZSP.TO уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 16.03% против 17.36% соответственно.

ZSP.TO

1 день
0.34%
1 месяц
2.27%
С начала года
10.37%
6 месяцев
9.38%
1 год
26.98%
3 года*
22.94%
5 лет*
16.43%
10 лет*
16.03%

HEWJ

1 день
1.50%
1 месяц
3.86%
С начала года
20.10%
6 месяцев
20.68%
1 год
52.14%
3 года*
29.67%
5 лет*
24.54%
10 лет*
17.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		10.37%12.36%35.07%23.30%-12.68%27.54%15.61%24.69%3.28%13.60%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		20.14%24.30%35.36%32.97%1.66%12.74%7.67%15.81%-7.50%13.25%

Correlation

The correlation between ZSP.TO and HEWJ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г.

0.53

The correlation between ZSP.TO and HEWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZSP.TO и HEWJ

Секторы
ZSP.TO
HEWJ

Технологии

36.2%
19.1%

Финансовые услуги

11.9%
17.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
7.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
6.2%

Промышленность

8.2%
26.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.6%

Энергетика

3.5%
1.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.1%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
3.0%

Технологии

ZSP.TO
36.2%
HEWJ
19.1%

Финансовые услуги

ZSP.TO
11.9%
HEWJ
17.6%

Коммуникационные услуги

ZSP.TO
10.9%
HEWJ
7.9%

Потребительский циклический сектор

ZSP.TO
10.1%
HEWJ
12.2%

Здравоохранение

ZSP.TO
8.4%
HEWJ
6.2%

Промышленность

ZSP.TO
8.2%
HEWJ
26.0%

Потребительский защитный сектор

ZSP.TO
4.8%
HEWJ
3.6%

Энергетика

ZSP.TO
3.5%
HEWJ
1.1%

Коммунальные услуги

ZSP.TO
2.3%
HEWJ
1.1%

Недвижимость

ZSP.TO
1.9%
HEWJ
2.3%

Сырьевые материалы

ZSP.TO
1.8%
HEWJ
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOO

Доходность на риск

ZSP.TO vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP.TOHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.72

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.66

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

5.17

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

19.59

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP.TO vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEWJ равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP.TOHEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.72

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.22

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.84

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.74

+0.40

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и HEWJ

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки HEWJ в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и HEWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP.TOHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-30.59%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-10.14%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-19.88%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-19.88%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

-28.89%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.97%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-5.86%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.67%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и HEWJ

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 3.87%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP.TOHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.42%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

14.63%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

19.33%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

20.15%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

20.84%

-4.46%

Сравнение комиссий ZSP.TO и HEWJ

ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP.TO и HEWJ

Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности HEWJ в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.32%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.76%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.68%1.68%2.23%1.60%

Часто задаваемые вопросы

ZSP.TO and HEWJ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.

ZSP.TO is categorized as S&P 500, while HEWJ is Japan Equities. ZSP.TO tracks S&P 500 Index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ZSP.TO and 0.49% for HEWJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор