PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с AIRR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.04%/yr vs 21.61%/yr for AIRR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLK charges 0.08%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности XLK и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.09%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 30.41%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции AIRR по среднегодовой доходности: 25.04% против 21.61% соответственно.

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%

AIRR

1 день
0.13%
1 месяц
-1.14%
С начала года
30.41%
6 месяцев
29.32%
1 год
61.66%
3 года*
35.42%
5 лет*
24.95%
10 лет*
21.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		30.41%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between XLK and AIRR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.56

The correlation between XLK and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLK и AIRR

Секторы
XLK
AIRR

Технологии

99.7%
0.5%

Энергетика

0.2%
3.8%

Промышленность

0.1%
84.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLK
99.7%
AIRR
0.5%

Энергетика

XLK
0.2%
AIRR
3.8%

Промышленность

XLK
0.1%
AIRR
84.6%

Сырьевые материалы

XLK

-

AIRR

-

Коммуникационные услуги

XLK

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

XLK

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

XLK

-

AIRR

-

Финансовые услуги

XLK

-

AIRR
9.6%

Здравоохранение

XLK

-

AIRR

-

Недвижимость

XLK

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

XLK

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

XLK vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.43

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.16

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

4.74

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

17.47

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.99

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.82

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.66

-0.26

Просадки

Сравнение просадок XLK и AIRR

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-42.37%

-39.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-13.09%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-27.95%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-27.95%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-42.37%

+8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-2.88%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-7.42%

-27.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

3.54%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и AIRR

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

7.07%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

20.10%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

25.55%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

25.33%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

26.30%

-1.70%

Сравнение комиссий XLK и AIRR

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и AIRR

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности AIRR в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and AIRR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.42%) compared to AIRR (7.07%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.04% vs 21.61% for AIRR. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.04% return vs 21.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

XLK has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.14% for AIRR.

XLK is categorized as Technology Equities, while AIRR is Building & Construction. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.69% for AIRR.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор