PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLB.TO с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLB.TO с AIRR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. ZLB.TO is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past 10 years, ZLB.TO returned 10.42%/yr vs 22.72%/yr for AIRR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ZLB.TO charges 0.39%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности ZLB.TO и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZLB.TO торгуется в CAD, в то время как AIRR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIRR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZLB.TO показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 32.74%. За последние 10 лет акции ZLB.TO уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 10.42% против 22.72% соответственно.

ZLB.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
1.46%
С начала года
3.94%
6 месяцев
1.44%
1 год
12.65%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.98%
10 лет*
10.42%

AIRR

1 день
0.37%
1 месяц
0.88%
С начала года
32.74%
6 месяцев
30.30%
1 год
64.89%
3 года*
37.34%
5 лет*
28.51%
10 лет*
22.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLB.TO и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		3.94%20.40%15.31%9.41%-0.35%22.93%1.51%21.92%-2.76%11.11%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		32.74%22.08%44.75%28.31%4.12%32.95%14.39%28.45%-13.89%8.40%

Correlation

The correlation between ZLB.TO and AIRR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.44

The correlation between ZLB.TO and AIRR shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZLB.TO и AIRR

Секторы
ZLB.TO
AIRR

Финансовые услуги

23.9%
9.6%

Потребительский защитный сектор

18.3%

-

Коммунальные услуги

17.6%

-

Промышленность

10.0%
84.6%

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Сырьевые материалы

6.2%

-

Недвижимость

4.3%

-

Технологии

1.9%
0.5%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

ZLB.TO
23.9%
AIRR
9.6%

Потребительский защитный сектор

ZLB.TO
18.3%
AIRR

-

Коммунальные услуги

ZLB.TO
17.6%
AIRR

-

Промышленность

ZLB.TO
10.0%
AIRR
84.6%

Коммуникационные услуги

ZLB.TO
9.3%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

ZLB.TO
8.5%
AIRR

-

Сырьевые материалы

ZLB.TO
6.2%
AIRR

-

Недвижимость

ZLB.TO
4.3%
AIRR

-

Технологии

ZLB.TO
1.9%
AIRR
0.5%

Энергетика

ZLB.TO

-

AIRR
3.8%

Здравоохранение

ZLB.TO

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

ZLB.TO vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLB.TO c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLB.TOAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.51

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.28

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

5.56

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

19.29

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLB.TO vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLB.TO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLB.TO и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLB.TOAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.51

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.10

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.85

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.73

+0.38

Просадки

Сравнение просадок ZLB.TO и AIRR

Максимальная просадка ZLB.TO за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки AIRR в -37.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLB.TO и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLB.TOAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-37.96%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-11.74%

+6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.01%

-27.05%

+19.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-27.05%

+14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-37.96%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-2.45%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-6.53%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.38%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLB.TO и AIRR

Текущая волатильность для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) составляет 2.74%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что ZLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLB.TOAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

7.36%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

20.64%

-13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23%

26.05%

-16.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

26.00%

-16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

26.96%

-14.74%

Сравнение комиссий ZLB.TO и AIRR

ZLB.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLB.TO и AIRR

Дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности AIRR в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

ZLB.TO and AIRR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZLB.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZLB.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

ZLB.TO is categorized as Canada Equities, while AIRR is Building & Construction. They also come from different issuers: BMO and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for ZLB.TO and 0.69% for AIRR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLB.TO и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор