PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXN с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXN с HEWJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IXN (iShares Global Tech ETF) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index, while HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXN returned 24.76%/yr vs 16.30%/yr for HEWJ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXN charges 0.46%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.

Доходность

Сравнение доходности IXN и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у HEWJ с доходностью 17.99%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции HEWJ по среднегодовой доходности: 24.76% против 16.30% соответственно.

IXN

1 день
2.45%
1 месяц
4.20%
С начала года
32.00%
6 месяцев
30.10%
1 год
61.63%
3 года*
33.24%
5 лет*
21.65%
10 лет*
24.76%

HEWJ

1 день
1.25%
1 месяц
1.78%
С начала года
17.99%
6 месяцев
19.77%
1 год
49.16%
3 года*
27.85%
5 лет*
21.09%
10 лет*
16.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXN и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXN
iShares Global Tech ETF		32.00%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		17.99%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%

Correlation

The correlation between IXN and HEWJ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г.

0.61

The correlation between IXN and HEWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXN и HEWJ

Секторы
IXN
HEWJ

Технологии

99.3%
19.1%

Промышленность

0.2%
26.0%

Энергетика

0.1%
1.1%

Здравоохранение

0.1%
6.2%

Недвижимость

0.0%
2.3%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Финансовые услуги

-

17.6%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

IXN
99.3%
HEWJ
19.1%

Промышленность

IXN
0.2%
HEWJ
26.0%

Энергетика

IXN
0.1%
HEWJ
1.1%

Здравоохранение

IXN
0.1%
HEWJ
6.2%

Недвижимость

IXN
0.0%
HEWJ
2.3%

Сырьевые материалы

IXN

-

HEWJ
3.0%

Коммуникационные услуги

IXN

-

HEWJ
7.9%

Потребительский циклический сектор

IXN

-

HEWJ
12.2%

Потребительский защитный сектор

IXN

-

HEWJ
3.6%

Финансовые услуги

IXN

-

HEWJ
17.6%

Коммунальные услуги

IXN

-

HEWJ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOO

Доходность на риск

IXN vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXN c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXNHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.61

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.55

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

4.76

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

18.61

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXN vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEWJ равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXNHEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.83

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.68

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IXN и HEWJ

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и HEWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXNHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-31.53%

-24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-10.37%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.55%

-20.90%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-20.90%

-15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-31.53%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-2.29%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-6.61%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.65%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и HEWJ

iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXNHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

5.17%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

14.16%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

18.99%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

19.11%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

19.68%

+4.85%

Сравнение комиссий IXN и HEWJ

IXN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и HEWJ

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности HEWJ в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.32%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.79%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IXN and HEWJ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (11.51%) compared to HEWJ (5.17%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs HEWJ's -31.53%.

On 10-year performance, IXN leads with 24.76% vs 16.30% for HEWJ. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, HEWJ has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXN has performed better with a 24.76% return vs 16.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.79% for IXN.

IXN is categorized as Technology Equities, while HEWJ is Japan Equities. IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.46% for IXN and 0.49% for HEWJ.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXN и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор