PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с FEZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 9.04%/yr vs 10.66%/yr for FEZ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPI charges 0.84%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности EPI и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 4.68%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 9.04% против 10.66% соответственно.

EPI

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-11.22%
3 года*
7.35%
5 лет*
5.30%
10 лет*
9.04%

FEZ

1 день
0.63%
1 месяц
0.33%
С начала года
4.68%
6 месяцев
6.49%
1 год
15.20%
3 года*
17.76%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.46%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		4.68%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between EPI and FEZ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2008 г.

0.59

The correlation between EPI and FEZ shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPI и FEZ

Секторы
EPI
FEZ

Финансовые услуги

23.4%
25.1%

Энергетика

17.3%
5.2%

Сырьевые материалы

13.5%
3.7%

Промышленность

9.7%
22.1%

Коммунальные услуги

8.4%
4.8%

Технологии

8.3%
16.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.8%

Здравоохранение

5.5%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.3%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

EPI
23.4%
FEZ
25.1%

Энергетика

EPI
17.3%
FEZ
5.2%

Сырьевые материалы

EPI
13.5%
FEZ
3.7%

Промышленность

EPI
9.7%
FEZ
22.1%

Коммунальные услуги

EPI
8.4%
FEZ
4.8%

Технологии

EPI
8.3%
FEZ
16.1%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.5%
FEZ
9.8%

Здравоохранение

EPI
5.5%
FEZ
5.4%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
FEZ
5.5%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
FEZ
2.3%

Недвижимость

EPI
0.9%
FEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

EPI vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
0.84

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
1.29

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.16

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.12

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

3.81

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа FEZ равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.84

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.30

-0.17

Просадки

Сравнение просадок EPI и FEZ

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-64.21%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-13.63%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-15.85%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-35.05%

+13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-39.69%

-10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.22%

-2.79%

-15.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-17.07%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

4.00%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и FEZ

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.88%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.64%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

15.06%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

18.11%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

20.64%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

21.12%

-0.76%

Сравнение комиссий EPI и FEZ

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и FEZ

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.58%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

EPI and FEZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (5.64%) compared to EPI (4.88%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs FEZ's -64.21%.

On 10-year performance, FEZ leads with 10.66% vs 9.04% for EPI. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 10.66% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

FEZ has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as Asia Pacific Equities, while FEZ is Europe Equities. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.29% for FEZ.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор