Сравнение BTC-USD с XLK
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 59.68%/yr vs 25.04%/yr for XLK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.09%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции XLK по среднегодовой доходности: 59.68% против 25.04% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
XLK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 25.10%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 31.33%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 25.04%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.09% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and XLK is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г. | 0.12 |
Over the past year, BTC-USD and XLK have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. XLK — Ранг доходности на риск
BTC-USD
XLK
Сравнение BTC-USD c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.42 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.50 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 11.58 | -13.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 2.53 | -3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.89 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.41 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и XLK
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -82.05% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -15.92% | -35.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -25.66% | -25.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -33.56% | -43.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -33.56% | -50.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -7.08% | -42.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -34.95% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 4.80% | +29.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и XLK
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 10.42% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 18.32% | +16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 22.08% | +13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 25.10% | +19.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 24.60% | +32.11% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and XLK have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to XLK (10.42%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор