PortfoliosLab logo
Сравнение IYW с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYW и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IYW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
502.69%
581.57%
IYW
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYW:

0.37

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

IYW:

0.71

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

IYW:

1.10

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

IYW:

0.42

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

IYW:

1.38

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

IYW:

7.95%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

IYW:

29.96%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

IYW:

-81.89%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

IYW:

-14.62%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 18.86% против 16.72% соответственно.


IYW

С начала года

-10.73%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-8.32%

1 год

8.93%

5 лет

20.54%

10 лет

18.86%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYW и QQQ

IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYW: 0.42%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYW и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYW
Ранг риск-скорректированной доходности IYW, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYW, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYW: 0.37
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино IYW, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYW: 0.71
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега IYW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYW: 1.10
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара IYW, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYW: 0.42
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина IYW, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYW: 1.38
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.47
IYW
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и QQQ

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.23%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IYW и QQQ

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.89%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.62%
-12.28%
IYW
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и QQQ

iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.19%
16.86%
IYW
QQQ