Сравнение IYW с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco QQQ (QQQ).
IYW и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYW или QQQ.
Основные характеристики
| IYW | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.48% | 3.07% |
| Дох-ть за 1 год | 38.25% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 11.37% | 8.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.71% | 17.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.80% | 18.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 18.79% | 16.25% |
| Макс. просадка | -81.89% | -82.98% |
| Current Drawdown | -7.06% | -5.57% |
Корреляция
Корреляция между IYW и QQQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYW и QQQ
С начала года, IYW показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 19.80% против 18.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и QQQ
IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYW c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и QQQ
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности QQQ в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.37% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и QQQ
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.89%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и QQQ
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.